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Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen in verschiedenen Marktphasen (Aufschwung vs. Abschwung) der Dax-Aktien


Seminar Paper, 2009

34 Pages, Grade: 2,7


Excerpt


Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis der Abkürzungen

Verzeichnis der Symbolik

1 Einleitung

2 Portfoliotheorie
2.1 Das Portfolio-Selection-Modell von Markowitz
2.2 Das Indexmodell von Sharpe

3 Das Capital Asset Pricing Model
3.1 Die Kapitalmarktlinie
3.2 Die Wertpapierlinie
3.3 Theoretische Grundlagen des β-Wertes im CAPM

4 Empirische Untersuchung des β -Wertes
4.1 Aufbau der Untersuchung
4.1.1 Der Untersuchungszeitraum
4.1.2 Darstellung der verwandten Daten
4.2 Die Berechnung der β-Werte
4.3 Analyse der Ergebnisse
4.3.1 Die Analyse einzelner Wertpapiere
4.3.2 Branchenspezifische Analyse
4.3.3 Gesamtmarktanalyse

5 Zusammenfassung

Anhang

Literaturverzeichnis

Excerpt out of 34 pages

Details

Title
Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen in verschiedenen Marktphasen (Aufschwung vs. Abschwung) der Dax-Aktien
College
University of Würzburg  (Betriebswirtschaft)
Grade
2,7
Author
Year
2009
Pages
34
Catalog Number
V154485
ISBN (eBook)
9783640674893
ISBN (Book)
9783640675104
File size
1251 KB
Language
German
Keywords
Schätzung, Beta-Werten, Korrelationen, Marktphasen, Abschwung), Dax-Aktien
Quote paper
Tobias Kleinmann (Author), 2009, Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen in verschiedenen Marktphasen (Aufschwung vs. Abschwung) der Dax-Aktien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154485

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Title: Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen in verschiedenen Marktphasen (Aufschwung vs. Abschwung) der Dax-Aktien


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