Excerpt
Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis der Abkürzungen
Verzeichnis der Symbolik
1 Einleitung
2 Portfoliotheorie
2.1 Das Portfolio-Selection-Modell von Markowitz
2.2 Das Indexmodell von Sharpe
3 Das Capital Asset Pricing Model
3.1 Die Kapitalmarktlinie
3.2 Die Wertpapierlinie
3.3 Theoretische Grundlagen des β-Wertes im CAPM
4 Empirische Untersuchung des β -Wertes
4.1 Aufbau der Untersuchung
4.1.1 Der Untersuchungszeitraum
4.1.2 Darstellung der verwandten Daten
4.2 Die Berechnung der β-Werte
4.3 Analyse der Ergebnisse
4.3.1 Die Analyse einzelner Wertpapiere
4.3.2 Branchenspezifische Analyse
4.3.3 Gesamtmarktanalyse
5 Zusammenfassung
Anhang
Literaturverzeichnis
Excerpt out of 34 pages
- Quote paper
- Tobias Kleinmann (Author), 2009, Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen in verschiedenen Marktphasen (Aufschwung vs. Abschwung) der Dax-Aktien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154485
Publish now - it's free
✕
Excerpt from
34
pages
Comments