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Risikokontrolle im Portfoliomanagement. Diversifikation und Portfolio Insurance zur Steuerung von Risiken


Trabajo Universitario, 2019

28 Páginas, Calificación: 1,3


Extracto


Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

1 Einleitung

2 Risikoparameter
2.1 Volatilität
2.2 Value at Risk
2.3 Schiefe

3 Portfoliotheorie
3.1 Grundlagen der Portfoliotheorie und der... Diversifikationseffekt
3.2 Mean-Variance Optimization

4 Portfolio Insurance Strategien
4.1 Statische Strategien
4.1.1 Stop-Loss
4.1.2 Protective Put
4.2 Dynamische Strategien
4.2.1 Constant-Proportion Portfolio Insurance
4.2.2 Synthetischer Put

5 Statistische Untersuchung von Diversifikation und Portfolio Insurance
5.1 Stabilität von Korrelationen im Zeitverlauf
5.2 Evaluation des Protective Put
5.3 Evaluation der Constant Proportion Portfolio Insurance

6 Fazit

Literaturverzeichnis

Internetverzeichnis

Final del extracto de 28 páginas

Detalles

Título
Risikokontrolle im Portfoliomanagement. Diversifikation und Portfolio Insurance zur Steuerung von Risiken
Universidad
Berlin School of Economics and Law
Calificación
1,3
Autor
Año
2019
Páginas
28
No. de catálogo
V940968
ISBN (Ebook)
9783346270573
ISBN (Libro)
9783346270580
Idioma
Alemán
Palabras clave
Risiko, Risikomanagement, Rendite, Asset Management, Portfoliotheorie, Derivate
Citar trabajo
Timon Möller (Autor), 2019, Risikokontrolle im Portfoliomanagement. Diversifikation und Portfolio Insurance zur Steuerung von Risiken, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/940968

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