Tests auf Asymmetrie in Zeitreihen. Das asymmetrische Verhalten von Konjunkturzyklen

Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours , 2009 , 22 Pages , Note: 1,0

Economie politique - Statistiques et Méthodes

In der Arbeit werden Ansätze vorgestellt, die das Testen von Asymmetrie in Zeitreihen erlauben. Die Ansätze lassen sich wie folgt systematisieren: Einerseits besteht die Möglichkeit, Asymmetrie durch Bestimmung des Schiefekoeffizienten der Zeitreihe zu testen, andererseits können spezielle Modelle entwickelt werden, welche sich auf bestimmte Eigenschaften von Asymmetrieformen beziehen und mit denen auf diese Weise auf Asymmetrie getestet werden kann.

Hierfür sollen zuerst zwei mögliche Formen von Asymmetrie unterschieden werden und deren unterschiedliche Implikationen dargestellt werden. Danach sollen verschiedene Ansätze zum Test auf Asymmetrie von Zeitreihen vorgestellt werden, welche jeweils mit der Anwendung des Tests auf reale Daten verbunden sind. Dabei liegt der Fokus vor allem auf dem möglicherweise asymmetrischen Verhalten von Konjunkturzyklen. Hierzu werden Testergebnisse mit Zeitreihen vorgestellt, die als Indikatoren für den Konjunkturzyklus gelten können. Neben dem Bruttoinlandsprodukt beziehungsweise Bruttonationalprodukt sind dies Beschäftigungszeitreihen sowie Zeitreihen über die industrielle Produktion.

Inhaltsverzeichnis

Symbolverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

1 Einleitung

2 Asymmetrieformen

3 Verfahren zum Test auf Asymmetrie in Zeitreihen

4 Zusammenfassung

5 Literaturverzeichnis

6 Anhang

• Université: University of Osnabrück
• Note: 1,0
• Année de publication: 2009
• Pages: 22
• N° de catalogue: V922097
• ISBN (ebook): 9783346226297
• ISBN (Livre): 9783346226303
• Langue: allemand
• mots-clé: tests, asymmetrie, zeitreihen, verhalten, konjunkturzyklen