In dieser Seminararbeit wird sich mit der durch Markowitz eingeführten, erweiterten Betrachtung des Wertpapierhandels beschäftigt. Durch die Einführung statischer Größen, wie der Standardabweichung oder der Varianz, wurden eindimensionale Vorstellungen und einfache Strategien wie Stock-Picking, also die gezielte Suche nach einer Anlage mit besonders hoher Qualität, verdrängt.
Ziel der Arbeit ist es, die von Markowitz eingeführten Faktoren zu untersuchen, und ihren Einfluss anhand eines Ein-Perioden-Modells mit maximal zwei verschiedenen Assets zu veranschaulichen und zu erklären. Im Anschluss dessen wird die Methode der Risikodiversifikation betrachtet und erklärt.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Formel und Symbolverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Grundsätzliches und Problemstellung
1.2 Zielsetzung der Seminararbeit
1.3 Gang der Seminararbeit
2. Begrifflichkeiten der Portfoliotheorie
2.1 Portfolio
2.2 Rendite
2.3 Risiko
2.4 Diversifikation
3 Praktische Modellvorstellung
3.1 Prämissen des Portfoliomodells
3.2 Modellbeschreibung
3.2.1 Optimale Auswahl eines Portfolios
3.2.2 Auswirkungen der Diversifikation im Portfolio
4. Kritische Würdigung der Portfoliotheorie
5. Fazit
Literatur- und Quellenverzeichnis
Literatur- und Quellenverzeichnis (Internetquellen)
- Citar trabajo
- Anónimo,, 2019, Kritische Analyse der Portfoliotheorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/536749
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