Die vorliegende Arbeit soll prüfen, ob Hedgefonds-Manager durchschnittlich positive Nettorenditen erzielen, welchen Anteil die Gebühren an der Performance haben, in wie weit diese Renditen durch Alpha generiert werden und über welchen Zeitraum sie repliziert werden können.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problembehandlung und Relevanz des Themas
1.2 Aufbau der Arbeit
2 Grundlagen
2.1 Definition eines Hedgefonds
2.2 Hedgefonds vs. Investmentfonds vs. Index Fonds
2.3 Anlagebedingungen und Gebühren eines Hedgefonds
2.4 Regulationen in der Hedgefonds Industrie
2.5 Investment-Strategien von Hedgefonds
3 Performanceanalyse
3.1 Datengrundlage
3.2 Potenzielle Datenverzerrung
3.3 Rendite und Risiko
3.3.1 Methoden zur Messung von Rendite und Risiko
3.3.2 Auswertung von Performancedaten
3.4 Persistenzanalyse
4 Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
ANHANG
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