In dieser Arbeit wird der Standardmessansatz für die Ermittlung der Eigenmittel von operationellen Risiken behandelt. Dieser von der Basler Bankenaufsicht geschaffene Ansatz soll die momentane Vielfalt an Methoden ablösen und zu einer Vereinheitlichung und damit auch zur Vergleichbarkeit unter allen Instituten führen. Zudem sollen die vor allem von großen Banken angewandten komplexen Messansätze damit ersetzt werden. Die Frage wird sein, wie sich die Änderung der Berechnungsvorgabe auf die Eigenmittelunterlegung der Banken auswirkt und ob diese Methode die passende Lösung darstellt.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
1 Einleitung
2 Grundlagen operationeller Risiken
2.1 Definition und Abgrenzung zu anderen Risikoarten
2.2 Bedeutung in der Risikotragfähigkeit von Banken
2.3 Bisherige aufsichtsrechtliche Erfassung und Ziele
3 Standardmessansatz
3.1 Überblick
3.2 Ermittlung BI-Komponente
3.3 Ermittlung Verlustfaktor
3.4 Anwendungsfall
4 Potenzielle Auswirkungen auf Kreditinstitute
4.1 Würdigung des neuen Ansatzes
4.2 Auswirkungen auf Kreditinstitute
4.3 Sparkasse Coburg-Lichtenfels
5 Schluss
Anhangverzeichnis
Literaturverzeichnis
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