Optimierung von dynamischen Portfolio Insurance Modellen

Diplomarbeit , 2012 , 145 Seiten , Note: 1,0

Informatik - Wirtschaftsinformatik

Die Diplomarbeit ist in drei Abschnitte gegliedert.
Abschnitt I "Theorie der Portfolio Insurance" widmet sich den Grundlagen zur Bewertung von Portfolio Insurance Modellen bzw. im Speziellen den CPPI- und TIPP-Modellen.
Abschnitt II "Empirische Analyse" befasst sich mit der Erstellung und Durchführung von empirischen Analysen dieser Modelle.
Abschnitt III "Schlussfolgerung & Anhang" fasst den Ablauf der Arbeit und die Ergebnisse aus dem empirischen Abschnitt zusammen.

• Hochschule: Wirtschaftsuniversität Wien (Wirtschaftsinformatik)
• Veranstaltung: Investmentbanking und Wirtschaftsinformatik
• Note: 1,0
• Autor: Paul Josef Wirth (Autor:in)
• Erscheinungsjahr: 2012
• Seiten: 145
• Katalognummer: V388861
• ISBN (eBook): 9783668631243
• ISBN (Buch): 9783668631250
• Sprache: Deutsch
• Schlagworte: optimierung, portfolio, insurance, modellen