Diese Arbeit beschäftigt sich mit den neuen Regeln für Verbriefungen in Basel III. Dabei wird zunächst der Zusammenhang von Verbriefungen und der Finanzkrise 2007 aufgezeigt. Anschließend wird Basel III mit den bisherigen Bankregulierungen verglichen und dabei die neuen Regelungen für Verbriefungen analysiert. Im Anschluss daran stellt die Arbeit die Auswirkungen von Basel III auf das Risikomanagement und das Kreditgeschäft dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Rolle der Verbriefungen in der internationalen Finanzkrise
- 2.1. Verbriefungsprozess
- 2.2. Verbriefungsformen
- 2.3. Anreize und Risiken von Verbriefungen
- 2.4. Entstehung der Finanzkrise 2007
- 2.4.1. Subprime – Krise
- 2.4.2. Die Rolle der Ratingagenturen in der Finanzkrise
- 3. Die neuen Bankenregelungen unter Basel III in Bezug auf Verbriefungen
- 3.1. Basler Ausschuss für Bankenaufsicht
- 3.2. Bisherige Bankenregulierungen durch den Basler Ausschuss
- 3.2.1. Basel I
- 3.2.2. Basel II
- 3.3. Bisherige Bestimmung für Risikogewichtungen bei Verbriefungen
- 3.3.1. Standardansatz
- 3.3.2. IRB-Ansatz
- 3.4. Basel III und Verbriefungen
- 3.4.1. Einführung und Umsetzung von Basel III
- 3.4.2. Ansatzhierarchie neuer Berechnungsmethoden
- 3.4.3. STC-Verbriefungskriterien
- 4. Auswirkungen von Basel III auf das Risikomanagement und Kreditgeschäft
- 4.1. Anforderungen aus Basel III
- 4.1.1. Qualitative und quantitative Eigenkapitalanforderungen
- 4.1.2. Neue Liquiditätsstandards
- 4.1.3. Höchstverschuldungsquote (Leverage-Ratio)
- 4.2. Konsequenzen für das Risikomanagement und Kreditgeschäft
- 4.1. Anforderungen aus Basel III
- 5. Ausblick auf Basel III
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit den Auswirkungen von Basel III auf Verbriefungen im internationalen Finanzmarkt. Die Arbeit untersucht, wie die neuen Regelungen für Verbriefungen das Risikomanagement und das Kreditgeschäft der Banken beeinflussen.
- Die Rolle von Verbriefungen in der Finanzkrise 2007
- Die neuen Bankenregelungen unter Basel III
- Die Auswirkungen von Basel III auf das Risikomanagement
- Die Konsequenzen für das Kreditgeschäft der Banken
- Der Ausblick auf Basel III
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas und den Aufbau der Arbeit erläutert. Im zweiten Kapitel wird die Rolle der Verbriefungen in der Finanzkrise 2007 analysiert. Hier werden der Verbriefungsprozess, die verschiedenen Verbriefungsformen, die Anreize und Risiken von Verbriefungen sowie die Entstehung der Finanzkrise 2007 im Detail beschrieben.
Kapitel 3 widmet sich den neuen Bankenregelungen unter Basel III in Bezug auf Verbriefungen. Es wird der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht vorgestellt und die bisherigen Bankenregulierungen durch Basel I und Basel II erläutert. Des Weiteren werden die bisherigen Bestimmungen für Risikogewichtungen bei Verbriefungen im Standardansatz und im IRB-Ansatz vorgestellt. Abschließend werden die Neuerungen von Basel III im Hinblick auf Verbriefungen, die Einführung und Umsetzung von Basel III sowie die Ansatzhierarchie neuer Berechnungsmethoden und die STC-Verbriefungskriterien dargestellt.
Im vierten Kapitel werden die Auswirkungen von Basel III auf das Risikomanagement und das Kreditgeschäft der Banken untersucht. Es werden die Anforderungen aus Basel III hinsichtlich der Eigenkapitalanforderungen, neuer Liquiditätsstandards und der Höchstverschuldungsquote (Leverage-Ratio) betrachtet. Zudem werden die Konsequenzen für das Risikomanagement und das Kreditgeschäft der Banken analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Thematik von Basel III und den Auswirkungen der neuen Regelungen für Verbriefungen auf das Risikomanagement und das Kreditgeschäft der Banken. Wichtige Themen sind die Verbriefungsprozesse, die verschiedenen Verbriefungsformen, die Anreize und Risiken von Verbriefungen, die Finanzkrise 2007 und die Rolle der Ratingagenturen, sowie die verschiedenen Ansätze zur Risikogewichtung bei Verbriefungen unter Basel I, Basel II und Basel III.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten Verbriefungen in der Finanzkrise 2007?
Verbriefungen, insbesondere im Subprime-Bereich, trugen durch mangelnde Transparenz und falsche Risikobewertungen massiv zur Entstehung der Krise bei.
Was ändert Basel III bei der Regulierung von Verbriefungen?
Basel III führt strengere Eigenkapitalanforderungen, neue Liquiditätsstandards und eine neue Hierarchie für Berechnungsmethoden ein, um Risiken besser abzubilden.
Was sind STC-Verbriefungskriterien?
STC steht für "Simple, Transparent and Comparable". Diese Kriterien sollen die Sicherheit und Verständlichkeit von Verbriefungen für Investoren erhöhen.
Wie wirkt sich Basel III auf das Kreditgeschäft aus?
Durch höhere Eigenkapital- und Liquiditätsvorgaben könnten Kredite für Banken teurer werden, was Auswirkungen auf die Kreditvergabe an Unternehmen und Private hat.
Was ist die Leverage-Ratio unter Basel III?
Die Leverage-Ratio ist eine Höchstverschuldungsquote, die das Verhältnis des Kernkapitals zur Gesamtrisikoposition einer Bank begrenzt, unabhängig vom Risikogewicht.
- Citar trabajo
- Alexander Schaal (Autor), 2017, Basel III und die neuen Regelungen für Verbriefungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378992
