Das Optionspreismodell von Black und Scholes aus dem Jahr 1973 wurde in den Jahren nach der Veröffentlichung u.a. aufgrund der Annahme der Volatilität als konstant sowie des Fehlens der Modellierung von Sprüngen im Underlying kritisiert. Daher soll in dieser Arbeit die Implementation, Kalibrierung und Diskussion des Modells von Bakshi, Cao und Chen aus dem Jahr 1997 erfolgen, welches bestrebt ist, die Schwächen des Black-Scholes-Modells zu korrigieren.

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Titel: Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen
Hochschule: Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Note: 1,7
Autor: Johannes Steger (Autor:in)
Erscheinungsjahr: 2017
Seiten: 24
Katalognummer: V357899
ISBN (eBook): 9783668428164
ISBN (Buch): 9783668428171
Sprache: Deutsch
Schlagworte: Optionspreisbewertung Option Financial Engineering Finance

Arbeit zitieren: Johannes Steger (Autor:in), 2017, Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/357899

Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen

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