In dieser Seminararbeit werden die Risikoermittlungsverfahren, -berechnungsmethoden sowie -begrenzungsmethoden in Kreditinstituten aufgezeigt. Das Ziel dieser Arbeit ist es, dem Leser die wichtigen theoretischen Konzepte des Kreditrisikomanagements und ihre praxisorientierte Umsetzung aufzuzeigen sowie ihre Bedeutung für das Kreditinstitut und seine wertorientierte Kontrolle aufzuzeigen.
Hierfür werden zu Beginn die Begriffe Kreditrisiko und Risikomanagement definiert. Risikoanalyse, -steuerung und -kontrolle stellen dabei die gedankliche Abfolge eines systematisch angelegten Risikomanagementprozesses dar. Dieser wird anhand eines entsprechenden Phasenschemas in Kapitel 3 detailliert aufgezeigt. Der Schwerpunkt hier schlägt sich in der Risikoanalyse nieder, da die Identifizierung und Gewichtung der Risiken oft schwer, aufwendig oder wegen mangelnder Quantifizierungsfähigkeit nicht möglich ist.
Im nächsten Kapitel werden Vorschriften aus dem Kreditwesengesetz und Solvabilitätsverordnung genannt, die dem Gläubigerschutz dienen und die Funktionsfähigkeit des Kreditgewerbes sichern. Anschließend werden die Einflussfaktoren des Kreditrisikos im Rahmen der einzelgeschäftsbezogenen Analyse herausgearbeitet.
Aufgrund von Portfolioeffekten (Korrelationen der einzelnen Schuldner) muss neben der einzelgeschäftsbezogenen Analyse auch eine gesamtgeschäftsbezogene Analyse des Kreditrisikos erfolgen. Aus diesem Grund werden des Weiteren in Kapitel 6 die bekanntesten portfolioorientierten Kreditrisikomodelle Credit Metrics, KMV-Modell, Credit Risk+ und Credit Portfolio View dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
MANAGEMENT SUMMARY
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG
1.1 Hintergrund und Problemstellung
1.2 Ziel und Gang der Untersuchung
2 GRUNDLEGENDE BEGRIFFE AUS DER KREDITRISIKOMANAGEMENT
2.1 Definition des Kreditrisikos
2.2 Bedeutung und Funktionen des Risikomanagements
3 PHASEN DES RISK-MANAGEMENTS
3.1 Risikoanalyse
3.2 Risikosteuerung
3.3 Risikokontrolle
4 VORSCHRIFTEN ZUR RISIKOBEGRENZUNG
4.1 Kreditwesengesetz
4.2 Solvabilitätsverordnung
5 KENNZAHLEN ZUM KREDITRISIKO
5.1 Die wichtigsten Kennzahlen zur Messung des Kreditrisikos
5.2 Bestimmung eines Credit Value at Risk
6 DIE BEKANNTESTEN KREDITRISIKOMODELLE
6.1 Einführung
6.2 Credit Metrics
6.3 KMV-Modell
6.4 Credit Risk+
6.5 Credit Portfolio View
6.6 Vergleich der Modelle
7 FAZIT
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS
- Citation du texte
- Ali Beyazgül (Auteur), 2013, Kreditrisikomanagement in der Finanzbranche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308090
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