Liquiditätsrisikomanagement in Banken. Ausgewählte Methoden zur Messung, Bewertung und Steuerung

Texte Universitaire , 2006 , 69 Pages , Note: 1,0

Gestion d'entreprise - Banque, Bourse, Assurance

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Methoden im Liquiditätsrisikomanagement vorzustellen und zu beurteilen. Es werden dabei neben den traditionellen auch die innovativen - neu entwickelten - Methoden zur Liquiditätsrisikomessung vorgestellt und kritisch begutachtet. Zudem werden die Methoden und Instrumente zur Bewertung und Steuerung von Liquiditätsrisiken in Banken erläutert und ebenfalls bewertet.

Die Vorgehensweise wird im Folgenden dargestellt: Im Anschluss an diese Einleitung werden die aufsichtsrechtlichen Anforderungen und gesetzlichen Bestimmungen im Liquiditätsmanagement von Banken mit dem Ziel dargestellt, einen Überblick über die derzeitigen Regelungen zu geben und auf aktuelle Veränderungen - z. B. die Einführung der MaRisk - hinzuweisen.

Den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bildet das folgende Kapitel. In diesem werden die Methoden zur Messung, Bewertung und Steuerung von Liquiditätsrisiken untersucht. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Methoden zur Messung von Liquiditätsrisiken. Hier hat aufgrund der neuen qualitativen Anforderungen durch die MaRisk, eine starke Weiterentwicklung stattgefunden, indem z. B. neue Methoden zur Messung von Liquiditätsrisiken entwickelt wurden. Die Vorgehensweise zeichnet sich im ersten Teil des dritten Kapitels dadurch aus, dass zuerst - insbesondere auf Grundlage der Ansprüche der MaRisk - Anforderungen an die Methoden der Liquiditätsrisikomessung formuliert werden und auf die Risikomaße eingegangen wird. Im Anschluss daran werden Methoden zur Messung von Liquiditätsrisiken vorgestellt und kritisch auf Basis der formulierten Anforderungen beurteilt. Der zweite Teil beschäftigt sich im Anschluss mit der Bewertung von Liquiditätsrisiken. Die zentrale Frage lautet hier: Mit welchen Methoden kann das Ergebnis der Risikomessung bewertet werden, um Handlungsempfehlungen für angemessene Steuerungsmaßnahmen ableiten zu können?

Inhaltsverzeichnis

• Einleitung
• Liquiditätsrisikomanagement im Kontext des Risikophasenmodells
  • Entwicklungen im Liquiditätsmanagement von Banken
• Methoden im Liquiditätsrisikomanagement von Banken
  • Messung von Liquiditätsrisiken
    • Anforderungen an die Methoden
    • Risikomaße
    • Methoden zur Messung von Liquiditätsrisiken
      • Risikostrukturkennzahlen
      • Liquiditätsablaufbilanz
      • Liquidity at Risk Konzept
      • Money at Risk Konzept
    • Beurteilung der Methoden zur Messung von Liquiditätsrisiken
      • Liquiditätskoeffizienten des Grundsatzes II
      • Risikostrukturkennzahlen
      • Liquiditätsablaufbilanz
      • Liquidity-at-Risk-Konzept
      • Money at Risk Konzept
    • Zusammenfassende Beurteilung
  • Bewertung von Liquiditätsrisiken
  • Steuerung von Liquiditätsrisiken
    • Methoden zur Steuerung von Liquiditätsrisiken
      • Aktive Steuerungsmaßnahmen und deren Instrumente
      • Passive Steuerungsmaßnahmen und deren Instrumente
    • Beurteilung der Methoden zur Steuerung von Liquiditätsrisiken
  • Fazit
  • Anhang
  • Literaturverzeichnis und weiterführende Literatur

  Zielsetzung und Themenschwerpunkte

  Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Liquiditätsrisikomanagement in Banken und analysiert ausgewählte Methoden zur Messung, Bewertung und Steuerung dieses Risikos. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die relevanten Methoden und Konzepte zu geben und deren Einsatzmöglichkeiten und Grenzen zu beleuchten. Dabei werden sowohl traditionelle als auch neuere Ansätze im Liquiditätsrisikomanagement berücksichtigt.

  • Entwicklungen im Liquiditätsmanagement von Banken
  • Methoden zur Messung von Liquiditätsrisiken
  • Bewertung von Liquiditätsrisiken
  • Steuerung von Liquiditätsrisiken
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen und gesetzliche Bestimmungen im Liquiditätsmanagement

  Zusammenfassung der Kapitel

  Die Einleitung führt in das Thema Liquiditätsrisikomanagement in Banken ein und erläutert die Bedeutung der Liquidität für die Existenzsicherung von Kreditinstituten. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Liquiditätsrisikomanagements und zeigt die wachsende Bedeutung dieses Themas im Kontext aktueller Entwicklungen an den Finanzmärkten und der zunehmenden Regulierung.

  Das Kapitel „Liquiditätsrisikomanagement im Kontext des Risikophasenmodells“ befasst sich mit der Einordnung des Liquiditätsrisikomanagements in das Risikophasenmodell. Es werden die verschiedenen Phasen des Risikomanagements – von der Identifikation und Messung bis zur Steuerung und Überwachung – im Kontext des Liquiditätsrisikos erläutert.

  Das Kapitel „Methoden im Liquiditätsrisikomanagement von Banken“ stellt die wichtigsten Methoden zur Messung, Bewertung und Steuerung von Liquiditätsrisiken vor. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Methoden zur Messung von Liquiditätsrisiken. Es werden sowohl traditionelle Methoden wie Liquiditätskoeffizienten und Risikostrukturkennzahlen als auch neuere Ansätze wie das Liquidity-at-Risk-Konzept und das Money-at-Risk-Konzept vorgestellt und kritisch bewertet.

  Das Kapitel „Bewertung von Liquiditätsrisiken“ befasst sich mit der Frage, wie die Ergebnisse der Risikomessung bewertet werden können, um Handlungsempfehlungen für angemessene Steuerungsmaßnahmen abzuleiten. Es werden verschiedene Methoden zur Bewertung von Liquiditätsrisiken vorgestellt und deren Vor- und Nachteile diskutiert.

  Das Kapitel „Steuerung von Liquiditätsrisiken“ behandelt die Methoden und Instrumente, die zur Steuerung von Liquiditätsrisiken eingesetzt werden können. Es werden sowohl aktive als auch passive Steuerungsmaßnahmen vorgestellt und deren Einsatzmöglichkeiten und Grenzen erläutert.

  Schlüsselwörter

  Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Liquiditätsrisikomanagement, Banken, Risikomanagement, Methoden zur Messung von Liquiditätsrisiken, Liquidity at Risk, Money at Risk, Bewertung von Liquiditätsrisiken, Steuerung von Liquiditätsrisiken, Aufsichtsrechtliche Anforderungen, MaRisk, Finanzmärkte, Strukturwandel, Liquiditätskosten.

• Université: University of Paderborn
• Note: 1,0
• Auteur: Dipl.-Kauffrau, Dipl.-Handelslehrerin Stefanie Goder (Auteur)
• Année de publication: 2006
• Pages: 69
• N° de catalogue: V284777
• ISBN (ebook): 9783656844112
• ISBN (Livre): 9783656906322
• Langue: allemand
• mots-clé: Risiko, Bank, Risikomanagement, Liquiditätsrisikomanagement, Messung