Betrachtet werden Außenhandels- sowie Wechselkursdaten der Eurozone. Anhand einer Regressionsanalyse wird untersucht, ob ein signifikanter Einfluss von Wechselkursvolatilität des Euro-US-Dollar-Kurses auf den Außenbeitrag der Eurozone existiert. Weitere Variablen im Modell sind das BIP und die Wechselkursrendite. Als Berechnungsgrundlage der Volatilität dienen rollierende Berechnungen der Standardabweichung der Wechselkursrenditen.
Das Ergebnis der Regressionsanalyse führt zu der Annahme, dass kein signifikanter Einfluss zwischen den genannten Variablen vorhanden ist.
Inhaltsverzeichnis
Abstract
1 Einführung
1.1 Motivation des Themas
1.2 Aufbau der Arbeit
1.3 Stand der Wissenschaft
2 Das Regressionsmodell: Aufbau und Anforderungen
2.1 Aufbau und Definition des Modells
2.2 Berechnung der historischen Volatilität
3 Datenanalyse
3.1 Verlauf des Wechselkurses
3.2 Verlauf der Volatilität des Euro-US-Dollar Wechselkurses
3.3 Verlauf des BIP der Eurozone
3.4 Verlauf der Handelsströme und des Außenbeitrags der Eurozone
4 Ergebnisse der Regressionsanalyse
4.1 Schätzung der Regressionsfunktion
4.2 Globale Prüfung der Regressionsfunktion
4.2.1 Bestimmtheitsmaß R 2
4.2.2 F-Statistik
4.2.3 Standardfehler
4.3 Prüfung der Regressionskoeffizienten
4.3.1 t-Wert Analyse
4.3.2 Konfidenzintervalle der wahren Regressionskoeffizienten
4.4 Prüfung der Modellprämissen
5 Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
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