Betrachtet werden Außenhandels- sowie Wechselkursdaten der Eurozone. Anhand einer Regressionsanalyse wird untersucht, ob ein signifikanter Einfluss von Wechselkursvolatilität des Euro-US-Dollar-Kurses auf den Außenbeitrag der Eurozone existiert. Weitere Variablen im Modell sind das BIP und die Wechselkursrendite. Als Berechnungsgrundlage der Volatilität dienen rollierende Berechnungen der Standardabweichung der Wechselkursrenditen.
Das Ergebnis der Regressionsanalyse führt zu der Annahme, dass kein signifikanter Einfluss zwischen den genannten Variablen vorhanden ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Motivation des Themas
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 1.3 Stand der Wissenschaft
- 2 Das Regressionsmodell: Aufbau und Anforderungen
- 2.1 Aufbau und Definition des Modells
- 2.2 Berechnung der historischen Volatilität
- 3 Datenanalyse
- 3.1 Verlauf des Wechselkurses
- 3.2 Verlauf der Volatilität des Euro-US-Dollar Wechselkurses
- 3.3 Verlauf des BIP der Eurozone
- 3.4 Verlauf der Handelsströme und des Außenbeitrags der Eurozone
- 4 Ergebnisse der Regressionsanalyse
- 4.1 Schätzung der Regressionsfunktion
- 4.2 Globale Prüfung der Regressionsfunktion
- 4.2.1 Bestimmtheitsmaß R²
- 4.2.2 F-Statistik
- 4.2.3 Standardfehler
- 4.3 Prüfung der Regressionskoeffizienten
- 4.3.1 t-Wert Analyse
- 4.3.2 Konfidenzintervalle der wahren Regressionskoeffizienten
- 4.4 Prüfung der Modellprämissen
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Einfluss der Wechselkursvolatilität des Euro-US-Dollar-Kurses auf den Außenbeitrag der Eurozone im Zeitraum von 2000 bis 2012. Ziel ist es, mittels einer Regressionsanalyse einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen diesen Variablen zu identifizieren. Zusätzlich werden das BIP der Eurozone und die Wechselkursrendite in das Modell integriert.
- Einfluss der Wechselkursvolatilität auf den Außenbeitrag der Eurozone
- Entwicklung des Euro-US-Dollar-Wechselkurses und dessen Volatilität
- Anwendung und Bewertung eines ökonometrischen Regressionsmodells
- Analyse des BIP der Eurozone im Kontext des Außenbeitrags
- Interpretation der Ergebnisse der Regressionsanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein, erläutert die Motivation der Untersuchung des Einflusses der Wechselkursvolatilität des Euro-US-Dollar-Kurses auf den Außenbeitrag der Eurozone und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Es wird ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand gegeben, der den Kontext der vorliegenden Analyse liefert und die Forschungslücke definiert, die diese Arbeit zu schließen versucht. Die Einleitung legt die Grundlage für die gesamte Arbeit und definiert die zentralen Forschungsfragen.
2 Das Regressionsmodell: Aufbau und Anforderungen: Hier wird das ökonometrische Regressionsmodell detailliert vorgestellt, das zur Analyse des Einflusses der Wechselkursvolatilität auf den Außenbeitrag der Eurozone verwendet wird. Der Aufbau des Modells wird erklärt, und es werden die Anforderungen und Annahmen diskutiert, die für die Validität der Ergebnisse essentiell sind. Die Spezifikation der abhängigen und unabhängigen Variablen wird genau erläutert, ebenso wie die Methode zur Berechnung der historischen Volatilität. Dieser Abschnitt legt die methodologische Grundlage für die empirische Analyse.
3 Datenanalyse: In diesem Kapitel werden die verwendeten Daten vorgestellt und analysiert. Es beinhaltet eine deskriptive Darstellung der zeitlichen Entwicklung des Wechselkurses, der Volatilität, des BIP der Eurozone und der Handelsströme (Importe, Exporte und Außenbeitrag). Graphische Darstellungen (z.B. Zeitreihenplots) visualisieren die Daten und erleichtern deren Interpretation. Dieser Abschnitt dient der Vorbereitung der Regressionsanalyse und bietet einen ersten Einblick in die Datenstruktur und die Zusammenhänge zwischen den Variablen.
4 Ergebnisse der Regressionsanalyse: Hier werden die Ergebnisse der Regressionsanalyse präsentiert und interpretiert. Die Schätzung der Regressionsfunktion, die Prüfung der Güte des Modells (z.B. mittels R², F-Statistik, Standardfehler), sowie die Analyse der einzelnen Regressionskoeffizienten (mittels t-Tests und Konfidenzintervallen) werden ausführlich beschrieben. Es wird geprüft, ob die Modellprämissen erfüllt sind, um die Aussagekraft der Ergebnisse zu gewährleisten. Dieser Abschnitt stellt den Kern der Arbeit dar und liefert die Antwort auf die Forschungsfrage.
Schlüsselwörter
Wechselkursvolatilität, Euro-US-Dollar-Kurs, Außenbeitrag, Eurozone, Regressionsanalyse, BIP, ökonomische Modellbildung, Zeitreihenanalyse, empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Einfluss der Wechselkursvolatilität des Euro-US-Dollar-Kurses auf den Außenbeitrag der Eurozone
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Einfluss der Wechselkursvolatilität des Euro-US-Dollar-Kurses auf den Außenbeitrag der Eurozone im Zeitraum von 2000 bis 2012. Es wird mittels Regressionsanalyse nach einem statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen diesen Variablen gesucht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Eurozone und die Wechselkursrendite werden ebenfalls in das Modell integriert.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die zentrale Methode ist die ökonometrische Regressionsanalyse. Zur Vorbereitung wird eine deskriptive Datenanalyse durchgeführt, inklusive der Visualisierung der Daten in Zeitreihenplots. Die Güte des Regressionsmodells wird anhand verschiedener Kennzahlen (R², F-Statistik, Standardfehler) geprüft, und die Signifikanz der Regressionskoeffizienten wird mittels t-Tests und Konfidenzintervallen analysiert. Die Berechnung der historischen Volatilität wird ebenfalls detailliert beschrieben.
Welche Variablen werden untersucht?
Die abhängige Variable ist der Außenbeitrag der Eurozone. Die unabhängigen Variablen sind die Volatilität des Euro-US-Dollar-Wechselkurses, das BIP der Eurozone und die Wechselkursrendite. Die Entwicklung dieser Variablen über den Untersuchungszeitraum wird ausführlich analysiert.
Welchen Zeitraum umfasst die Untersuchung?
Die Untersuchung erstreckt sich über den Zeitraum von 2000 bis 2012.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einführung (Motivation, Aufbau, Stand der Forschung); 2. Das Regressionsmodell (Aufbau, Anforderungen, Berechnung der Volatilität); 3. Datenanalyse (deskriptive Darstellung der Variablen); 4. Ergebnisse der Regressionsanalyse (Schätzung, Modellprüfung, Interpretation der Koeffizienten); 5. Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Wechselkursvolatilität, Euro-US-Dollar-Kurs, Außenbeitrag, Eurozone, Regressionsanalyse, BIP, ökonomische Modellbildung, Zeitreihenanalyse, empirische Untersuchung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Identifizierung eines statistisch signifikanten Zusammenhangs zwischen der Wechselkursvolatilität des Euro-US-Dollar-Kurses und dem Außenbeitrag der Eurozone. Zusätzliche Ziele sind die Analyse der Entwicklung des Euro-US-Dollar-Wechselkurses und dessen Volatilität, die Anwendung und Bewertung eines ökonometrischen Regressionsmodells sowie die Interpretation der Ergebnisse im Kontext des BIP der Eurozone.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den Ergebnissen der Regressionsanalyse?
Kapitel 4 ("Ergebnisse der Regressionsanalyse") präsentiert und interpretiert die Ergebnisse der Regressionsanalyse detailliert, einschließlich der Schätzung der Regressionsfunktion, der Modellgüteprüfung und der Analyse der Regressionskoeffizienten. Die Prüfung der Modellprämissen wird ebenfalls behandelt.
Wie wird die historische Volatilität berechnet?
Die Methode zur Berechnung der historischen Volatilität wird in Kapitel 2 ("Das Regressionsmodell: Aufbau und Anforderungen") erläutert.
Was ist der Beitrag dieser Arbeit zur bestehenden Forschung?
Die Arbeit trägt dazu bei, den Einfluss der Wechselkursvolatilität auf den Außenbeitrag der Eurozone besser zu verstehen. Die Einleitung beschreibt den aktuellen Forschungsstand und die Forschungslücke, die diese Arbeit zu schließen versucht.
- Quote paper
- Falk Urban (Author), 2013, Analyse der Wirkung von Wechselkursvolatilität des Euro-US-Dollar Kurses auf den Außenbeitrag der Eurozone von 2000 bis 2012, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282791
