Performancemessung ethisch-nachhaltiger Investmentfonds

Texte Universitaire , 2007 , 42 Pages , Note: 1,0

Gestion d'entreprise - Investissement et Financement

Zielsetzung der folgenden Arbeit ist es, die grundlegendsten Maße und Verfahren zur Performancemessung von (Aktien-)Portfolios vorzustellen. Einige Kennzahlen sind teilweise auch aus der Aktienbewertung bekannt und können auf Fondsanteile übertragen werden.
In den ersten beiden Kapiteln erfolgt eine Begriffsdefinition. In den folgenden Kapiteln 4 und 5 werden jene klassischen Kennzahlen zur Messung der Performance dargestellt und erklärt, die man als privater Investor bei den zahlreichen Fondsstudien und Fondstests am häufigsten wieder findet. Darauf folgen im letzten Kapitel dieser Arbeit eine Kritik an die klassischen Messverfahren aus ethisch-nachhaltiger Sichtweise, und der Hinweis auf die Möglichkeit der Anwendung von ethischen Kennzahlen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Definition der Performance

3. Definition der Performanceanalyse

4. Rendite
4.1 Basisformel der Renditemessung
4.2 Zeitgewichtete Rendite
4.3 Renditeberechnung bei thesaurierenden Investmentfonds
4.4 Behandlung von Ausschüttungen
4.5 Berechnungsmethode der OeKB
4.6 Kritik an die Verfahren der Renditemessung

5. Risiko
5.1 Klassische Risikomaße
5.2 Risikomaße auf Basis der modernen Kapitalmarkttheorie (CAPM)

6. Global Investment Performance Standards (GIPS)

7. Kritik aus ethischer Sicht und mögliche ethische Kennzahlen

8. Studien zur Performancemessung ethisch-nachhaltiger Investmentfonds

9. Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)

• Université: Klagenfurt University
• Note: 1,0
• Auteur: Rudi Oberdorfer (Auteur)
• Année de publication: 2007
• Pages: 42
• N° de catalogue: V278285
• ISBN (ebook): 9783656707806
• ISBN (Livre): 9783656716358
• Langue: allemand
• mots-clé: performancemessung, investmentfonds