Eine wissenschaftliche Seminararbeit zur Frage, wie die Risikoeinstellung von Individuen auf dem Finanzmarkt gemessen werden kann. Dabei liegt der Fokus auf der Frage, wie absolute und relative Risikoaversion gemessen werden kann, und welche Formen bei Individuen vorliegen. Daraus werden, entsprechend der Risikoeinstellung, Anlageempfehlungen abgeleitet.
Inhaltsverzeichnis
Abkiirzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Absolute und Relative Risikoaversion
2.1 Grundlagen zu Nutzenfunktionen
2.2 Die Arrow-Pratt-MaBe
3 Empirische Untersuchungen zu ARA und RRA
3.1 Der Versuch von Holt & Laury
3.2 Der Versuch von Levy
4 Diskussion
4.1 Vergleich und Analyse der Experimente
4.2 Auswirkungen auf Anlageempfehlungen
4.3 Fazit
Literaturverzeichnis
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