Eine kritische Betrachtung des Duration-Konzeptes

Tesis de Máster , 2010 , 92 Páginas , Calificación: 2

Economía de las empresas - Inversiones y finanzas

Wenn man sich mit dem Zinsänderungsrisiko bei Anleihen beschäftigt, ist die Duration eine der wichtigsten Kennzahlen. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, weshalb die Duration für die Zinsimmunisierung bei festverzinsten Anleihen von so großer Bedeutung ist. Des Weiteren werden die diversen Weiterentwicklungen der Macaulay-Duration erläutert. Ziel der Arbeit ist es vor allem zu untersuchen, ob die Duration in der Praxis anwendbar ist und ob die theoretischen Ergebnisse der Duration auch den tatsächlichen Ergebnissen in der praktischen Anwendung entsprechen. Außerdem wird die Duration mit anderen Kennzahlen für Anleihen verglichen.

• Universidad: University of Applied Sciences Wiener Neustadt (Austria)
• Calificación: 2
• Autor: M.A. Gerald Spiess (Autor)
• Año de publicación: 2010
• Páginas: 92
• No. de catálogo: V177117
• ISBN (Ebook): 9783640987634
• ISBN (Libro): 9783640987849
• Idioma: Alemán
• Etiqueta: Anleihen, Zinsänderungsrisiko, Duration, Modified Duration, Macaulay, bonds, interest rate risk, Wertpapier, Wertpapiere, Anleihe, Bond, Leitzins, Leitzinsen, FED, EZB, Risikoanalyse, Ertragschancen, Risiko, Veranlagung, Portfolio, Dollar Duration, Zinsimmunisierung, Spread, Effective Duration, Key Rate Duration, Mortgage Duration, Spread Duration, Duration-Matching