Der "Value at Risk" in Zeiten der Subprimekrise

Ein adäquates Steuerungsinstrument?

Hausarbeit , 2010 , 22 Seiten , Note: 1,0

BWL - Controlling

Die Subprimekrise hat auf direkte Art und Weise verdeutlicht, wie wichtig ein funktionierendes und aktuelles Risikomanagement in Banken ist – und wie akut dieses in Zeiten der Subprimekrise versagt hat. Kein Risikomesssystem kann von ewiger Dauer und Gültigkeit sein. Derartige Verfahren unterliegen einem stetigen Wandel und müssen stets weiterentwickelt werden.

Ziel meiner Hausarbeit war es, den Value at Risk näher zu erläutern, in die wesentlichen Berechnungsmethoden einzusteigen und darzulegen, woran diese Systeme im Rahmen der Subprimekrise gescheitert sein könnten. Am Ende dieser Hausarbeit gehe ich darauf ein, welche Möglichkeiten es gäbe, die erkannten Probleme zu reduzieren.

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG

2. BEGRIFFE UND DEFINITIONEN
2.1. RISIKO
2.2. RISIKOMANAGEMENT UND -CONTROLLING
2.3. VALUE AT RISK

3. VERFAHREN ZUR BERECHNUNG DES VALUE AT RISK
3.1. HISTORISCHE SIMULATION
3.2. VARIANZ-KOVARIANZ-ANSATZ
3.3. MONTE CARLO SIMULATION

4. RÜCKBLICK AUF DIE ANFÄNGE DER SUBPRIMEKRISE

5. KRITISCHE BEWERTUNG DER VERFAHREN ZUR BERECHNUNG DES VALUE AT RISK VOR DEM HINTERGRUND DER ANFÄNGE DER SUBPRIMEKRISE

6. MÖGLICHE ÄNDERUNGEN IN DER PARAMETRISIERUNG HINSICHTLICH DER BEWERTUNGSVERFAHREN UND FAZIT

7. LITERATURVERZEICHNIS

8. INTERNETSEITEN

• Hochschule: Leibniz Akademie Hannover - Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Hannover
• Veranstaltung: Controlling
• Note: 1,0
• Autor: Christian Gudat (Autor:in)
• Erscheinungsjahr: 2010
• Seiten: 22
• Katalognummer: V173359
• ISBN (eBook): 9783640935482
• ISBN (Buch): 9783640935680
• Sprache: Deutsch
• Schlagworte: value, risk, zeiten, subprimekrise, steuerungsinstrument