Mit der vorliegenden Arbeit wird die Absicht verfolgt, einen umfassenden Überblick über das Modell CreditMetrics zu vermitteln. Dabei werden die theoretischen Rahmenbedingungen des Modells diskutiert und anhand eines Beispielportfolios ergänzt. Ferner ist die Fragestellung zu untersuchen, ob dieses Verfahren eine praktische Anwendung im Steuerungsprozess bietet, wobei auch dessen Stärken und Schwächen näher erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Einführung in das Modell
3. Drei – Schritte – Modellierung
3.1 Erster Schritt: Risk Exposure Berechnung
3.2 Zweiter Schritt: Kreditrisikomessung auf Einzelgeschäftsebene
3.3 Dritter Schritt: Schätzung der Korrelationen
3.3.1 Schätzung von Korrelationen durch Veränderung von Credit Spreads
3.3.2 Analyse der historischen Zeitreihen
3.3.3 Aktienkurskorrelationen und das Vermögenswertmodell
4. Credit – Value at Risk für das gesamte Portfolio
5. Monte – Carlo – Simulation
6. Modellwürdigung
Anhang
Literaturverzeichnis
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