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Copula-Theorie und Tail-Dependence im modernen Risikomanagement. Grundlagen, Typen und Anwendungen


Dossier / Travail, 2020

15 Pages, Note: 1,0

Anonyme


Résumé ou Introduction

Im Rahmen des modernen Risikomanagements ist die Verarbeitung vieler korrelierender Einzelrisiken von Bedeutung. Die Copula-Theorie beschäftigt sich mit diesem Problem und ist Hauptgegenstand der vorliegenden Arbeit. Zunächst werden in Kapitel 2 mathematische Grundannahmen und Definitionen aufgezeigt, die auf den Arbeiten von Sklar und Fréchet-Hoeffding basieren. Im darauffolgenden Kapitel 3 werden die fundamentalen Copulas beschrieben, welche die verschiedenen Abhängigkeitsstrukturen modellieren. Kapitel 4 behandelt die Tail-Abhängigkeiten, bei denen die Verhaltensweisen der Copula-Funktionen an den äußeren Rändern definiert werden. Kapitel 5 betrachtet besonders wichtige Copula-Funktionen und ordnet diese der elliptischen und archimedischen Klasse zu. Dabei werden die in den vorherigen Kapiteln definierten Regeln und Eigenschaften auf spezielle Fälle angewendet. Abschließend werden die Erkenntnisse der Arbeit im Fazit zusammengefasst, wobei auch Kritik an Copula-Modellen angeführt wird. Hauptziel dieser Arbeit ist es, ein generelles Verständnis über die Copula-Theorie zu erlangen.

Résumé des informations

Titre
Copula-Theorie und Tail-Dependence im modernen Risikomanagement. Grundlagen, Typen und Anwendungen
Université
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald  (Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät)
Cours
Seminar zu Portofolio- und Risikomanagement
Note
1,0
Année
2020
Pages
15
N° de catalogue
V1446736
ISBN (ebook)
9783963553585
ISBN (Livre)
9783963553592
Langue
allemand
Mots clés
Copulas, Tail Dependence, Portfolio Management, Risk Management, Financial Risk, Financial Modeling, Dependence Structure, Extreme Events, Financial Markets, Correlation Modeling, Multivariate Analysis, Risk Assessment, Tail Risk, Financial Engineering, Asset Allocation, Portfoliomanagement, Risikomanagement, Finanzrisiko, Finanzielle Modellierung, Abhängigkeitsstruktur, Extreme Ereignisse, Finanzmärkte, Korrelationsmodellierung, Multivariate Analyse, Risikobewertung, Finanztechnik, bwl, Risikoanalyse, Finanzmathematik, Portfoliobewertung, Portfoliooptimierung, Kapitalmarkttheorie, Unternehmensfinanzierung, Finanzmarktmodellierung, Risikomodellierung, Finanzstatistik, Finanzmarktanalyse, Aktienmarkt, Derivatehandel, Risikosteuerung, Business Administration, Financial Management, Risk Analysis, Financial Mathematics, Portfolio Evaluation, Portfolio Optimization, Capital Market Theory, Corporate Finance, Financial Market Modeling, Risk Modeling, Financial Statistics, Financial Market Analysis, Stock Market, Derivatives Trading, Risk Control
Citation du texte
Anonyme, 2020, Copula-Theorie und Tail-Dependence im modernen Risikomanagement. Grundlagen, Typen und Anwendungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1446736

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