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Die Existenz von Aktienpreisblasen heute. Empirische Tests und ökonomische Modelle


Bachelor Thesis, 2020

37 Pages


Excerpt


Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

1 Einleitung

2 Erklärungsansatz Aktienpreisblasen
2.1 Grundlagen der Aktienpreisblasen
2.2 Bestimmung des Fundamentalwerts

3 Stationarität, Unit Roots und Kointegration
3.1 Stationarität
3.2 Unit Roots und Testverfahren
3.3 Kointegration

4 Der SADF-Test
4.1 Hintergrund
4.2 Erklärungsansatz
4.3 Mögliche Schwächen und bekannte Erweiterungen

5 Anwendung auf ausgewählte Indizes
5.1 Verwendete Daten
5.2 Anwendung des SADF Test auf den NASDAQ
5.3 Anwendung der GSADF und SADF Tests auf die S&P Daten

6 Vergleich mit der Literatur und Auswertung

7 Fazit

Literatur- und Quellenverzeichnis

Excerpt out of 37 pages

Details

Title
Die Existenz von Aktienpreisblasen heute. Empirische Tests und ökonomische Modelle
College
University of Hannover
Author
Year
2020
Pages
37
Catalog Number
V1012851
ISBN (eBook)
9783346405166
ISBN (Book)
9783346405173
Language
German
Keywords
existenz, aktienpreisblasen, empirische, tests, modelle
Quote paper
York Könemann (Author), 2020, Die Existenz von Aktienpreisblasen heute. Empirische Tests und ökonomische Modelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1012851

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Title: Die Existenz von Aktienpreisblasen heute. Empirische Tests und ökonomische Modelle


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