Excerpt
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
1 Einleitung
2 Erklärungsansatz Aktienpreisblasen
2.1 Grundlagen der Aktienpreisblasen
2.2 Bestimmung des Fundamentalwerts
3 Stationarität, Unit Roots und Kointegration
3.1 Stationarität
3.2 Unit Roots und Testverfahren
3.3 Kointegration
4 Der SADF-Test
4.1 Hintergrund
4.2 Erklärungsansatz
4.3 Mögliche Schwächen und bekannte Erweiterungen
5 Anwendung auf ausgewählte Indizes
5.1 Verwendete Daten
5.2 Anwendung des SADF Test auf den NASDAQ
5.3 Anwendung der GSADF und SADF Tests auf die S&P Daten
6 Vergleich mit der Literatur und Auswertung
7 Fazit
Literatur- und Quellenverzeichnis
Excerpt out of 37 pages
- Quote paper
- York Könemann (Author), 2020, Die Existenz von Aktienpreisblasen heute. Empirische Tests und ökonomische Modelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1012851
Publish now - it's free
✕
Excerpt from
37
pages
Comments