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Preis: aufsteigend
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Berechnung des Value at Risk mittels dem Varianz-Kovarianz-Ansatz, Cornish-Fisher Approximation und der historischen Simulation
Autor:in:
Simon Sobeck (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Seminararbeit , 2019 , Note: 1,0
Preis:
US$ 18,99
Empirische Analyse ausgewählter Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung des Marktpreisrisikos
Autor:in:
Daniel Wagenknecht (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Masterarbeit , 2012 , Note: 1,7
Preis:
US$ 36,99
Der ökonomische Wert einer dynamischen Volatilitäts-Timing-Strategie im Portfoliokontext
Autor:in:
Julia Bulgar (Autor:in)
Fach:
VWL - Finanzwissenschaft
Kategorie:
Masterarbeit , 2015 , Note: 1,0
Preis:
US$ 33,99
Herleitung eines fiktiven Minimum-Varianz-Portfolios im Zwei-Anlagen-Fall anhand der Portfoliotheorie nach Markowitz
Autor:in:
Christian Ball (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Hausarbeit , 2012 , Note: 1,3
Preis:
US$ 18,99
Welche Anlagestrategie ist in ”normalen“, welche ist in Krisenzeiten besser geeignet?
Berechnung von Value at Risk und Conditional Value at Risk
Autor:in:
Kathrin Kass (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Seminararbeit , 2011 , Note: 2,3
Preis:
US$ 17,99
Risikomessung mittels Value at Risk
Autor:in: Anonym
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Hausarbeit , 2021 , Note: 1,7
Preis:
US$ 17,99
Risikomanagement mit dem Value at Risk
Autor:in:
Rudolf Bischof (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2010 , Note: 3,0
Preis:
US$ 18,99
Risikomanagement durch Portfoliobildung
Ansätze der Bewertung, Messung und Steuerung
Autor:in:
Ridvan Yildirim (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Hausarbeit , 2014 , Note: 1,3
Preis:
US$ 18,99
Value-at-Risk and beyond. Analyse moderner Ansätze der Risikomessung im regulatorischen Umfeld
Autor:in:
Simon Schweihoff (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2015 , Note: 1,7
Preis:
US$ 36,99
Empirische Kapitalmarktforschung
Schätzungen, Schätzfehler, Modellfehler, Schiefe und Kurtosis
Autor:in:
Christina Schröder (Autor:in)
Fach:
Mathematik - Statistik
Kategorie:
Seminararbeit , 2010 , Note: 1,7
Preis:
US$ 16,99
Value at Risk. Konzept zur Messung von Risiken
Autor:in:
Christian Pohanka (Autor:in)
Fach:
BWL - Controlling
Kategorie:
Seminararbeit , 2008 , Note: 2
Preis:
US$ 17,99
Rohstoffe und Rohstoffderivate im Portfoliomanagement. Bewertung als Investmentmöglichkeit
Autor:in:
Phil Lehner (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2018 , Note: 1,3
Preis:
US$ 31,99
Statistik I. Zufallsfehler, nomothetisches Prinzip, idiographisches Prinzip, Zufallsvariable, Skalendignität
Autor:in: Anonym
Fach:
Psychologie - Sonstiges
Kategorie:
Vorlesungsmitschrift , 2013 , Note: 1,00
Preis:
US$ 7,99
Konzept und Berechnungsverfahren des „Value at Risk“
Autor:in:
Diplom-Kaufmann Benedikt Niemann (Autor:in)
Fach:
BWL - Controlling
Kategorie:
Akademische Arbeit , 2006 , Note: 1,0
Preis:
US$ 18,99
Das Konzept des Value at Risk und sein Einsatz als Instrument der Analyse des Zinsänderungsrisikos in Banken
Autor:in:
Mirko Hannig (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Seminararbeit , 2009 , Note: 1,9
Preis:
US$ 16,99
Die Messung des Zinsrisikos mit internen Modellen
Autor:in:
Dennis Kahlert (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Bachelorarbeit , 2007 , Note: 1,3
Preis:
US$ 33,99
Vergleich von Faktor- und Portfolioansatz in der historischen Simulation
Autor:in:
Sabine Pützfeld (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Seminararbeit , 2002 , Note: 3
Preis:
US$ 18,99
Methode von Box und Jenkins: Modellidentifikation und Parameterschätzung
Autor:in:
Heiner Bremer (Autor:in)
Fach:
BWL - Allgemeines
Kategorie:
Hausarbeit , 2002 , Note: 1,0
Preis:
US$ 18,99
Multivariates GARCH Modell -BEKK
Autor:in:
Irina Götsch (Autor:in)
Fach:
BWL - Allgemeines
Kategorie:
Hausarbeit (Hauptseminar) , 2005 , Note: 1,3
Preis:
US$ 21,99
Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung
Autor:in:
Sibylle Weiss (Autor:in)
Fach:
Mathematik - Statistik
Kategorie:
Seminararbeit , 2014 , Note: 2,0
Preis:
US$ 15,99
Einführung in die statistische Methodik
Autor:in:
Mike G. (Autor:in)
Fach:
VWL - Statistik und Methoden
Kategorie:
Vorlesungsmitschrift , 2017
Preis:
US$ 7,99
Einsatz von Bayes-Schätzern im Portfoliomanagement
Autor:in:
Kurt Schuller (Autor:in)
Fach:
BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation
Kategorie:
Diplomarbeit , 2008 , Note: 1,3
Preis:
US$ 31,99
Portefeuilletheorie und internationale Diversifikation
Autor:in:
Marc Renz (Autor:in)
Fach:
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Kategorie:
Hausarbeit (Hauptseminar) , 2003 , Note: 1,7
Preis:
US$ 18,99
Methoden zur Ermittlung der relevanten Inputparameter in der strategischen Asset Allocation
Autor:in:
Marc Philipp (Autor:in)
Fach:
BWL - Investition und Finanzierung
Kategorie:
Diplomarbeit , 2003 , Note: 1,7
Preis:
US$ 36,99