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Analyse von Finanzmarktdaten mittels multivariater GARCH-Modelle und Prognose der Volatilität des DAX
Autor:in:
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Goodness-of-fit-Tests für Copula-Funktionen. Der Einfluss von Autokorrelation und GARCH-Effekten
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Kapitalmarktmodelle mit stochastischer Volatilität zur Anwendung unter Solvency II
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Portable Alpha Strategie. Die theoretischen und konzeptionellen Hintergründe
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Multivariates GARCH Modell -BEKK
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