Entschlüsseln Sie die Geheimnisse der Finanzmärkte mit diesem unverzichtbaren Kompendium, das Ihnen die Schlüsselwerkzeuge für fundierte Investitionsentscheidungen an die Hand gibt! Diese Formelsammlung ist Ihr persönlicher Navigator im komplexen Terrain der Finanzierungs- und Investitionsrechnung, ein Leuchtturm, der Licht ins Dunkel von Zinsberechnungen, Anleihebewertungen und Risikomanagement bringt. Ob Sie die subtilen Nuancen von Spot-Rates und Forward-Rates verstehen, die Geheimnisse der Optionspreistheorie lüften oder die optimale Portfoliozusammensetzung meistern wollen, hier finden Sie die essenziellen Formeln und Methoden, um Ihre finanzielle Kompetenz auf ein neues Level zu heben. Tauchen Sie ein in die Welt der Prozentrechnung, Wurzeln, Potenzen und Logarithmen, um das Fundament für fortgeschrittene Berechnungen zu legen. Erforschen Sie die Tiefen der Anleihebewertung, inklusive der Berechnung von Optionsprämien für Caps, Floors und Swaptions, und lernen Sie, Ausgleichszahlungen aus Bund-Futures zu interpretieren. Entdecken Sie die Bedeutung der Duration als entscheidende Kennzahl für das Risikomanagement und erlernen Sie die Prinzipien der Portfolio-Selection Theorie, um effiziente Portfolios zu konstruieren. Schließlich dringen Sie zum Kern des Capital Asset Pricing Model (CAPM) vor, um die erwartete Rendite von Wertpapieren zu bestimmen und das Zusammenspiel von Risiko und Rendite zu verstehen. Diese Sammlung ist mehr als nur eine Formelsammlung; sie ist Ihr persönlicher Schlüssel zum Erfolg in der Welt der Finanzen, ein unverzichtbares Werkzeug für Studenten, Finanzanalysten und Investoren, die ihr Wissen vertiefen und ihre Entscheidungen auf einer soliden Grundlage treffen möchten. Navigieren Sie selbstbewusst durch die stürmische See der Finanzmärkte, bewaffnet mit dem Wissen, das Sie zum Erfolg führt. Perfektionieren Sie Ihr Risikomanagement, optimieren Sie Ihre Rendite und sichern Sie sich Ihren finanziellen Vorteil mit dieser umfassenden und praxisorientierten Formelsammlung.
Inhaltsverzeichnis
- Prozent
- Wurzel
- Potenz
- Logarithmen
- Anleihen, festverzinsliche Wertpapiere
- Spot-Rates
- Berechnung der Optionsprämie von Caps, Floors, Swaptions
- Ausgleichszahlungen aus Bund-Future
- Duration
- Portfolio-Selection Theorie
- Rendite (Erwartungswert) eines Portfolios
- Effizientes Portfolio
- CAPM
- Berechnung des Beta (Korrelation mit dem Index)
- Renditeerwartung eines WP
- Kovarianz
- Funktionsgleichung der Kapitalmarktlinie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Formelsammlung dient als Nachschlagewerk für Finanzierungs- und Investitionsrechnung. Sie bietet eine komprimierte Übersicht wichtiger Formeln und Berechnungsmethoden. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der Formeln, wobei die theoretischen Hintergründe nur angedeutet werden.
- Zinsberechnungen und -modelle
- Bewertung von Anleihen und festverzinslichen Wertpapieren
- Optionspreistheorie und Anwendung
- Duration und Portfolio-Selection
- Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Zusammenfassung der Kapitel
Prozent: Dieser Abschnitt erklärt die grundlegende Umrechnung von Prozentangaben in Dezimalzahlen, eine essentielle Grundlage für alle weiteren Berechnungen im Bereich der Finanzmathematik. Die einfache Formel wird vorgestellt und verdeutlicht die Basis für die Verwendung von Zinsen in komplexeren Modellen.
Wurzel: Hier wird die Quadratwurzel als mathematische Operation eingeführt, ebenfalls unerlässlich für viele finanzmathematische Berechnungen, insbesondere im Kontext von Zinseszins-Berechnungen und der Bewertung von Finanzinstrumenten. Die Darstellung der Formel dient als Vorbereitung auf komplexere Formeln späterer Kapitel.
Potenz: Dieser Abschnitt beschreibt die Potenzierung als mathematische Operation und ihre Bedeutung in der Finanzmathematik, insbesondere bei der Berechnung von Zinseszins. Es werden die grundlegenden Regeln und Formeln erläutert, die als Grundlage für die weiteren Berechnungen dienen.
Logarithmen: Die Logarithmus-Funktionen werden in diesem Kapitel eingeführt und ihre Anwendung in der Finanzmathematik erklärt. Sie dienen der Vereinfachung komplexer Berechnungen und sind beispielsweise relevant für die Zinseszinsrechnung und die Bewertung von Anleihen. Die grundlegenden Rechenregeln werden anschaulich dargestellt.
Anleihen, festverzinsliche Wertpapiere: Dieses Kapitel behandelt die Bewertung von Anleihen. Es werden Spot-Rates und Forward-Rates erklärt und ihre Anwendung bei der Anleihebewertung erläutert. Die Berechnung der Optionsprämie von Caps, Floors und Swaptions wird anhand von Formeln und Beispielen dargestellt. Der Abschnitt zu Ausgleichszahlungen aus Bund-Futures erläutert die Berechnung von Ausgleichszahlungen im Kontext von Zins-Derivaten.
Duration: Das Kapitel erklärt das Konzept der Duration als Maß für die durchschnittliche Laufzeit eines festverzinslichen Wertpapiers. Die Formel zur Berechnung der Duration wird vorgestellt und an einem Beispieltableau verdeutlicht. Die Duration ist ein wichtiges Kennzahl für das Risikomanagement von Anleihen.
Portfolio-Selection Theorie: In diesem Abschnitt wird die Portfolio-Selection Theorie vorgestellt, die sich mit der optimalen Zusammensetzung von Portfolios beschäftigt. Es werden Formeln zur Berechnung der Rendite und des Risikos eines Portfolios präsentiert. Der Begriff des effizienten Portfolios wird erläutert.
CAPM: Das Kapitel erläutert das Capital Asset Pricing Model (CAPM), ein Modell zur Bestimmung der erwarteten Rendite von Wertpapieren. Es werden Formeln zur Berechnung des Betafaktors und der erwarteten Rendite eines Wertpapiers vorgestellt. Der Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite wird im Kontext des CAPM diskutiert.
Schlüsselwörter
Zinsrechnung, Anleihen, Bewertung, Duration, Portfolio-Selection, CAPM, Optionspreise, Spot-Rates, Forward-Rates, Risikomanagement, Rendite, Risiko.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen dieser Formelsammlung für Finanzierungs- und Investitionsrechnung?
Die Hauptthemen sind Prozentrechnung, Wurzeln, Potenzen, Logarithmen, Anleihen und festverzinsliche Wertpapiere (inklusive Spot-Rates und Optionspreise), Duration, Portfolio-Selection Theorie und das Capital Asset Pricing Model (CAPM).
Was ist das Ziel dieser Formelsammlung?
Das Ziel ist es, als Nachschlagewerk für Finanzierungs- und Investitionsrechnung zu dienen, eine komprimierte Übersicht wichtiger Formeln und Berechnungsmethoden zu bieten, und den Fokus auf die praktische Anwendung der Formeln zu legen.
Welche Kapitel sind in der Formelsammlung enthalten?
Die Formelsammlung umfasst Kapitel zu Prozent, Wurzeln, Potenzen, Logarithmen, Anleihen, Duration, Portfolio-Selection Theorie und CAPM.
Was wird im Kapitel über Anleihen und festverzinsliche Wertpapiere behandelt?
Dieses Kapitel behandelt die Bewertung von Anleihen, inklusive Spot-Rates und Forward-Rates. Es werden auch die Berechnung der Optionsprämie von Caps, Floors und Swaptions, sowie Ausgleichszahlungen aus Bund-Futures behandelt.
Was ist Duration und warum ist sie wichtig?
Duration ist ein Maß für die durchschnittliche Laufzeit eines festverzinslichen Wertpapiers. Sie ist eine wichtige Kennzahl für das Risikomanagement von Anleihen.
Was ist die Portfolio-Selection Theorie?
Die Portfolio-Selection Theorie beschäftigt sich mit der optimalen Zusammensetzung von Portfolios. Sie beinhaltet die Berechnung der Rendite und des Risikos eines Portfolios und den Begriff des effizienten Portfolios.
Was ist das CAPM?
Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) ist ein Modell zur Bestimmung der erwarteten Rendite von Wertpapieren. Es beinhaltet die Berechnung des Betafaktors und der erwarteten Rendite eines Wertpapiers und diskutiert den Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite.
Welche Schlüsselwörter sind mit dieser Formelsammlung verbunden?
Die Schlüsselwörter sind: Zinsrechnung, Anleihen, Bewertung, Duration, Portfolio-Selection, CAPM, Optionspreise, Spot-Rates, Forward-Rates, Risikomanagement, Rendite, Risiko.
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- Sebastian Wiegand (Author), 1999, Formelsammlung für Finanzierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97534
