Worauf sollte der Investor also beim Ausbalancieren von Rendite und Risiko bei der Ausführung seiner Anlageerwartungen und Anlageziele, welche unter Anderem seinen Risiko-Typ, seine verschiedenen Anlagezeiträume, und Profiterwartungen beinhalten, achten? Welche Parameter sind von Belangen?
In dieser Arbeit wird im Allgemeinen dies anhand der Grundaussagen des Portfolio-Selection-Modells, einer der ausschlaggebendsten Portfoliotheorien von dem Ökonom Harry Markowitz, welcher dafür den Nobelpreis bekam, untersucht.
Es wird außerdem untersucht, wie standhaft diese Aussagen zur Orientierung bei der Portfolioerstellung anhand der erfolgreichen Asset Allocation auch in Krisenzeiten sind.
Denn mit der zunehmenden Globalisierung und Komplexität der generellen Makroökonomie stellt dies ein ebenfalls immer komplexer werdendes Thema dar.
Inhalt
Einleitung/Vorwort
Grundlagen
Arten von Assets/Anlagemöglichkeiten
Rendite und Risiko
Rendite
Risiko (Volatilität, Standardabweichung, Varianz, Beta)
Erkenntnis für das individuelle Portfoliomanagement
Effizientes Portfolio & strategische Asset Allocation
Korrelation
Prozess des Portfoliomanagements
Diversifikation und ihre Praxis
Praxisbeispiel von Diversifikation anhand von Fonds
Stabilität von Diversifikationseffekten im Markowitz-Modell
Correlation Breakdown
Praktisch erfolgreiches Portfolio durch Asset Allocation anhand des Beispiels
Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
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