Durch eine Vielzahl empirischer Studien ist belegt, dass sich die Mehrzahl der Individuen risikoscheu verhält. Für diese Individuen ist es wünschenswert, die Betroffenheit von für sie ungünstigen Umweltzuständen zu reduzieren und somit ihr bestehendes Risiko zu verringern.
Versicherungsschutz stellt ein geeignetes Instrument zum Risikotransfer vom Versicherungsnehmer auf den Versicherer dar. Versicherungsnehmer haben in der Praxis im Regelfall unterschiedliche Schadeneintrittswahrscheinlichkeiten und daraus folgend auch eine variierende Bereitschaft, vom Versicherer vorgegeben Prämien für den Risikotransfer zu zahlen. Kennen die Versicherer ihrerseits die individuellen Schadeneintrittswahrscheinlichkeiten der jeweiligen Versicherungsnehmer, so können sie dies in der Prämienkalkulation entsprechend berücksichtigen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Versicherungsnehmer ihre persönliche Schadenerwartung dem Versicherer gegenüber geringer angeben werden als sie tatsächlich ist, da sie hierdurch hoffen eine günstigere Prämie für ihren Versicherungsvertrag zu erhalten.
Ist der Versicherer in Bezug auf die Schadeneintrittswahrscheinlichkeit schlechter informiert als der VN, so liegt ein Fall von asymmetrischer Informationsverteilung vor. Die Auswirkungen asymmetrischer Informationsverteilung sind seit einer Arbeit von Akerlof in vielen Wirtschaftsbereichen untersucht worden. Wesentliche Erkenntnisse für den Bereich des Versicherungsmarktes gehen dabei auf Rothschild/Stiglitz zurück. Beide Werke haben den Begriff der Adversen Selektion entscheidend geprägt. In der vorliegenden Arbeit wird die Adverse Selektion auf dem Versicherungsmarkt modelltheoretisch fundiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Abgrenzung des Themas und Gang der Arbeit
- 2. Grundlagen
- 2.1. Das Bernoulli-Prinzip als Grundlage zur Entscheidungsfindung
- 2.2. Risikoeinstellungen
- 2.3. Der Versicherungsmarkt
- 2.3.1. Begriff des Versicherungsschutzes
- 2.3.2. Situation eines Versicherungsnehmers
- 2.3.3. Der Versicherer
- 2.4. Informationsverteilung
- 2.4.1. Bedeutung der Informationsverteilung
- 2.4.2. symmetrische Informationsverteilung
- 2.4.3. asymmetrische Informationsverteilung und ihre Erscheinungsformen
- 3. Der Versicherungsmarkt bei symmetrischer Information
- 3.1. Prämissen des Grundmodells
- 3.2. Wahl des individuell optimalen Deckungsgrades
- 3.3. Angebot und Marktgleichgewicht
- 3.3.1. Prämiendifferenzierung und Gleichgewichtsbedingung
- 3.3.2. First-Best-Optimum
- 4. Der Versicherungsmarkt bei asymmetrischer Information
- 4.1. Einschränkungen der Informationsannahmen
- 4.2. Adverse Selektion bei Durchschnittstarifierung
- 4.3. Gleichgewichtskonzepte unter asymmetrischer Information
- 4.3.1. Der Versicherungsmarkt als Principal-Agent-Beziehung
- 4.3.2. Signaling am Versicherungsmarkt
- 4.3.3. Self-Selection
- 4.3.4. Definition des Nash-Gleichgewichts
- 4.4. Modellierung des Second-Best-Optimums
- 4.4.1. Angebotsstruktur unter self-selection als second-best-optimum
- 4.4.2. Pareto – Effizienz bei self – selection
- 4.4.3. Prüfung der Existenz eines trennenden Gleichgewichtes
- 4.5. Ausblick auf Änderung des Modelles
- 4.5.1. Interne Subventionierung und Transfer-Gleichgewicht
- 4.5.2. Versicherungsmarkt ohne informationsmäßige Kooperation
- 4.6. Ausblick auf weitere Gleichgewichtskonzepte
- 4.7. staatliche Regulierung am Versicherungsmarkt
- 5. Zusammenfassung und Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das Phänomen der adversen Selektion auf Versicherungsmärkten. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen des Problems zu beleuchten und verschiedene Gleichgewichtskonzepte unter asymmetrischer Informationsverteilung zu analysieren. Dabei werden die Auswirkungen von Informationsasymmetrien auf das Marktgleichgewicht, die Effizienz und die Allokation von Ressourcen untersucht.
- Das Bernoulli-Prinzip und Risikoeinstellungen
- Die Funktionsweise von Versicherungsmärkten
- Informationsasymmetrie und adverse Selektion
- Modellierung des Second-Best-Optimums
- Staatliche Regulierung am Versicherungsmarkt
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Im zweiten Kapitel werden die grundlegenden theoretischen Konzepte der Entscheidungstheorie und der Versicherungsökonomie erläutert. Das dritte Kapitel analysiert das Marktgleichgewicht unter symmetrischer Informationsverteilung, während das vierte Kapitel die Auswirkungen von asymmetrischer Informationsverteilung und adverser Selektion auf das Marktgleichgewicht untersucht. Es werden verschiedene Gleichgewichtskonzepte vorgestellt und die Konsequenzen für die Effizienz des Marktes diskutiert. Das fünfte Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse zusammen und bewertet die Relevanz der analysierten Themen für die Praxis.
Schlüsselwörter
Adverse Selektion, Versicherungsmärkte, Informationsasymmetrie, Bernoulli-Prinzip, Risikoeinstellungen, Marktgleichgewicht, Gleichgewichtskonzepte, Second-Best-Optimum, Staatliche Regulierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Adverse Selektion (Negativauslese) auf dem Versicherungsmarkt?
Adverse Selektion tritt auf, wenn Versicherungsnehmer ihre individuellen Risiken besser kennen als der Versicherer. Da risikoreiche Personen eher Versicherungen abschließen, kann dies zu Markteffizienzen und steigenden Prämien führen.
Was versteht man unter asymmetrischer Informationsverteilung?
Dies beschreibt eine Situation, in der eine Marktseite (der Versicherungsnehmer) über Informationen verfügt, die der anderen Seite (dem Versicherer) nicht zugänglich sind, etwa die tatsächliche Schadeneintrittswahrscheinlichkeit.
Welche Rolle spielt das Bernoulli-Prinzip bei Versicherungen?
Das Bernoulli-Prinzip dient als Grundlage zur Entscheidungsfindung unter Risiko. Es erklärt, warum risikoscheue Individuen bereit sind, eine Prämie zu zahlen, die über dem statistischen Erwartungswert liegt, um finanzielle Sicherheit zu erlangen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Nash-Gleichgewicht und einem trennenden Gleichgewicht?
Ein Nash-Gleichgewicht liegt vor, wenn kein Akteur seine Strategie einseitig zum eigenen Vorteil ändern kann. Ein trennendes Gleichgewicht (Self-Selection) entsteht, wenn Versicherer Tarife anbieten, die Kunden dazu bringen, ihr wahres Risiko durch die Wahl des Deckungsgrades preiszugeben.
Warum kann staatliche Regulierung auf Versicherungsmärkten notwendig sein?
Aufgrund von Marktversagen durch adverse Selektion kann der Staat eingreifen, um eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen oder eine interne Subventionierung zwischen verschiedenen Risikogruppen zu ermöglichen.
- Quote paper
- Danny Hentschel (Author), 2007, Adverse Selektion auf Versicherungsmärkten - Modelltheoretische Fundierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82176
