Mit der aufsichtsrechtlichen Entscheidung, operationelle Risiken mit Eigenkapital zu unterlegen, sind die Banken gezwungenen, ihre operationellen Risiken aktiv zu steuern. Die Seminararbeit setzt sich mit den Methoden zur Identifikation und Quantifizierung operationeller Risiken auseinander. Zu Beginn dieser Arbeit werden der Charakter der operationellen Risiken und deren aufsichtsrechtliche Einordnung dargestellt. Das dritte Kapitel betrachtet die in der Sparkassenfinanzgruppe verwendeten Instrumente zur Identifikation. Anschließend wird auf Methoden zur Quantifizierung und damit zur Bestimmung der Eigenkapitalunterlegung eingegangen. Ein Ausblick sowie Möglichkeiten zur Risikosteuerung runden die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Anhangsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen operationeller Risiken
- 2.1 Definition und inhaltliche Abgrenzung operationeller Risiken
- 2.2 Aufsichtsrechtliche Einordnung operationeller Risiken
- 3 Instrumente zur Identifikation operationeller Risiken
- 3.1 Risikoinventur
- 3.2 Risikolandkarte
- 3.3 Risikoindikatoren
- 3.4 Schadensfalldatenbank
- 4 Instrumente zur Quantifizierung operationeller Risiken
- 4.1 Aufsichtsrechtliche Verfahren
- 4.2 Ökonomische Verfahren
- 5 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit den Methoden zur Identifikation und Quantifizierung operationeller Risiken in Banken. Sie analysiert die Bedeutung und Einordnung von operationellen Risiken im Vergleich zu Kredit- und Marktpreisrisiken. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Instrumenten und Verfahren, die innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe zur Identifizierung und Messung operationeller Risiken eingesetzt werden. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der relevanten Methoden zu vermitteln und Einblicke in die Risikosteuerung in diesem Bereich zu bieten.
- Definition und Abgrenzung operationeller Risiken
- Aufsichtsrechtliche Regulierung und Einordnung
- Instrumente zur Identifikation von operationellen Risiken
- Methoden zur Quantifizierung und Eigenkapitalunterlegung
- Zusammenhang zwischen Risiko und Risikosteuerung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Seminararbeit und ihre Relevanz im Zusammenhang mit der Aufsichtsrechtlichen Regulierung von operationellen Risiken beleuchtet. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Grundlagen operationeller Risiken. Es werden Definitionen und Abgrenzungen gegenüber anderen Risikokategorien dargestellt sowie die aufsichtsrechtliche Einordnung im Rahmen der Basler Eigenkapitalvereinbarungen erläutert.
Kapitel drei befasst sich mit den Instrumenten zur Identifikation von operationellen Risiken innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe. Es werden verschiedene Ansätze, wie die Risikoinventur, die Risikolandkarte, die Analyse von Risikoindikatoren und die Nutzung von Schadensfalldatenbanken, vorgestellt und ihre Anwendungsmöglichkeiten erläutert. Im vierten Kapitel werden Methoden zur Quantifizierung von operationellen Risiken behandelt, die sowohl aufsichtsrechtliche als auch ökonomische Verfahren umfassen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Operationelle Risiken, Risikomanagement, Identifikation, Quantifizierung, Aufsichtsrechtliche Regulierung, Basler Eigenkapitalvereinbarungen, Sparkassenfinanzgruppe, Risikoinventur, Risikolandkarte, Risikoindikatoren, Schadensfalldatenbank, Ökonomische Verfahren, Eigenkapitalunterlegung, Risikosteuerung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind operationelle Risiken im Bankwesen?
Operationelle Risiken umfassen Gefahren, die durch menschliches Versagen, technisches Versagen, fehlerhafte interne Prozesse oder externe Ereignisse entstehen. Im Gegensatz zu Markt- oder Kreditrisiken stehen sie oft im direkten Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit.
Warum müssen Banken operationelle Risiken mit Eigenkapital unterlegen?
Gemäß aufsichtsrechtlichen Bestimmungen (wie Basel II/III) sind Banken verpflichtet, Eigenkapital als Puffer für potenzielle Verluste aus operationellen Risiken vorzuhalten, um die Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten.
Welche Instrumente dienen der Identifikation dieser Risiken?
Zu den gängigen Instrumenten gehören die Risikoinventur, die Erstellung einer Risikolandkarte, die Analyse von Risikoindikatoren sowie die Pflege einer Schadensfalldatenbank.
Was ist eine Risikolandkarte?
Eine Risikolandkarte visualisiert die identifizierten Risiken einer Bank und ordnet sie nach ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und potenziellen Schadenshöhe ein.
Wie werden operationelle Risiken quantifiziert?
Die Quantifizierung erfolgt über aufsichtsrechtliche Standardverfahren oder komplexere ökonomische Verfahren, um die notwendige Höhe der Eigenkapitalunterlegung zu berechnen.
- Quote paper
- Christian Schmidt (Author), 2007, Methoden zur Identifikation und Messung operationeller Risiken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80721
