Ausgehend von NEUMANN/MORGENSTERN (1944), die als Begründer der modernen Spieltheorie angesehen werden, hielt diese ursprünglich aus der Mikroökonomie stammende Disziplin inzwischen auch Einzug in die Betriebswirtschaftslehre. Neben neuen Einsatzgebieten, z.B. in der Absatzwirtschaft, ist auch für den Bereich der Finanzwirtschaft ein breites Anwendungsspektrum vorstellbar. So erweitern z.B. SMIT/TRIGEORGIS (2004) einen früheren Ansatz des Expanded Net Present Value (ENPV) um einen strategischen Wert, der sich auf den Grundlagen der Spieltheorie für die strategische Planung errechnet, und ZIEGLER (2004) wagt eine Synthese mit der Optionspreistheorie. Es ist festzustellen, dass Konzepte aus der Spieltheorie an Einfluss gewinnen. Der Bedeutungszuwachs wird dadurch unterstrichen, dass in den letzten zwölf Jahren sieben Wissenschaftler für Ihre Erfolge auf diesem Forschungsgebiet mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurden.
Die hier vorliegende Arbeit ist der dritte Teil der Seminarreihe „Spieltheorie und ihre Anwendung in der Finanzwirtschaft“ und wird daher nicht vertieft auf die bereits in vorherigen Arbeiten behandelten Aspekte eingehen; es wird jedoch an entsprechender Stelle auf die einschlägige Literatur verwiesen. Das Ziel dieses Beitrages besteht darin, auf die Konzepte und Besonderheiten endlich und unendlich wiederholter Spiele unter symmetrischer Information5 einzugehen. Dabei wird größtenteils von perfekter Information und common knowledge ausgegangen. Weiter wird angenommen, dass sich eine Kooperation nur spielendogen einstellen kann, d.h. keine Kommunikation erlaubt ist. Die Seminararbeit gliedert sich wie folgt: Kapitel zwei behandelt Spiele mit endlicher Wiederholung und der Vorstellung des Chainstore Paradoxons. Die Kapitel drei bis sechs gehen von unendlich wiederholten Spielen aus. Dabei werden in Kapitel drei das Folk Theorem sowie Abwehr- und Bestrafungsstrategien vorgestellt, in Kapitel vier wird auf die Bedeutung von Reputation und das einseitige Gefangenendilemma eingegangen, Kapitel fünf beschreibt kurz das Markov-Gleichgewicht und dessen Auswirkungen in einem Zwei-Generationen-Spiel und Kapitel sechs stellt die Evolutionäre Spieltheorie als neuen Ansatz der Wissenschaft vor. Die Arbeit schließt mit einem kurzen Resümee in Kapitel sieben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Endlich wiederholte Spiele und das Chainstore Paradoxon
- Das Chainstore Game
- Die Induktionstheorie
- Die Abschreckungstheorie
- Kritische Würdigung von Induktions- und Abschreckungstheorie
- Unendlich wiederholte Spiele, das Folk Theorem und reaktive Strategien
- Das Folk Theorem
- Die Trigger-Strategie
- Tit-for-tat
- Minimax- und Maximin-Strategie
- Das einseitige Gefangenendilemma und die Bedeutung eines guten Rufes
- Markov-Strategien und die Bedeutung von Preisen und Suchkosten in Zwei-Generationen-Spielen
- Evolutionäre Spieltheorie
- Evolutionsstabile Strategien
- Das Hawk-Dove-Game
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit der Anwendung der Spieltheorie in der Finanzwirtschaft, wobei der Fokus auf endlich und unendlich wiederholten Spielen unter symmetrischer Information liegt. Sie analysiert das Chainstore Paradoxon, das Folk Theorem, reaktive Strategien, die Bedeutung von Reputation und das einseitige Gefangenendilemma. Außerdem werden Markov-Strategien und die Evolutionäre Spieltheorie als neuer Ansatz beleuchtet.
- Wiederholte Spiele mit symmetrischer Information
- Das Chainstore Paradoxon
- Das Folk Theorem und reaktive Strategien
- Die Bedeutung von Reputation und das einseitige Gefangenendilemma
- Markov-Strategien und die Evolutionäre Spieltheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel zwei beleuchtet das Konzept der endlich wiederholten Spiele und stellt das Chainstore Paradoxon vor. Es analysiert das Chainstore Game, die Induktionstheorie und die Abschreckungstheorie, sowie deren kritische Würdigung. Kapitel drei widmet sich den unendlich wiederholten Spielen, präsentiert das Folk Theorem und verschiedene reaktive Strategien wie die Trigger-Strategie, Tit-for-tat und Minimax- und Maximin-Strategien. Kapitel vier untersucht die Bedeutung von Reputation im Kontext des einseitigen Gefangenendilemmas. Kapitel fünf beschreibt kurz das Markov-Gleichgewicht und seine Auswirkungen in einem Zwei-Generationen-Spiel. Kapitel sechs führt die Evolutionäre Spieltheorie als einen neuen Ansatz in der Wissenschaft ein, wobei die evolutionsstabilen Strategien und das Hawk-Dove-Game beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Seminararbeit sind wiederholte Spiele, symmetrische Information, das Chainstore Paradoxon, das Folk Theorem, reaktive Strategien, Reputation, einseitiges Gefangenendilemma, Markov-Gleichgewicht, Zwei-Generationen-Spiele und die Evolutionäre Spieltheorie. Diese Themenbereiche umfassen wichtige Konzepte der Spieltheorie und ihre Anwendung in der Finanzwirtschaft.
- Quote paper
- Nils Passau (Author), 2006, Wiederholte Spiele mit symmetrischer Information, das Chainstore Paradoxon und weitere Gleichgewichtsanalysen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58560
