[...] Wichtigste Voraussetzung für die Nutzung solcher Kreditderivate ist die eindeutige Quantifizierbarkeit des Kreditrisikos auf Einzelgeschäftsebene und auf Portfolioebene. Dabei haben sich die Risikomanagementsysteme für Markt- und Kreditrisiken weitgehend separat entwickelt, es sind hohe Heterogenität und Separierung von Lösungen zu finden. In der Vergangenheit wurden für die unterschiedlichen Problemstellungen von den jeweiligen Experten Risikomanagementsysteme aufgebaut, die diese konkreten Probleme lösen konnten. Mögliche Zusammenhänge wurden ignoriert. Daraus resultierten separate Systeme, die als „Einzelgänge“ implementiert wurden und ihre eigene Technikumgebung hinter sich herziehen. Ein integriertes Risikomanagementsystem für das gesamte Finanzinstitut ist in den seltensten Fällen vorhanden. Nach der Jahrtausendwende führten hohe Wertberichtigungen und Kreditausfälle nicht nur zu bank-internem Druck nach einer verbesserten Informationsversorgung, auch der externe Anpassungsdruck in Form von aufsichtsrechtlichen Vorgaben nahm zu. Neue dezentrale Strukturen, wachsende Komplexität der Prozesse und kürzere Reaktionszeiten haben die Risikolage von Finanzinstituten verschärft. Zusätzlich sind Banken zu-nehmendem Kostendruck ausgesetzt. Im Fokus dieser Entwicklung steht die Forderung nach einem integrierten Risikomanagementsystem, das die verschiedenen Risiken eines Finanzinstituts als Verbund erfasst und in die Portfolio- und Gesamtbanksteuerung ein-gebunden ist. Das Risikomanagement soll dabei nicht auf die Einhaltung der gesetzli-chen Vorschriften reduziert werden, ein leistungsfähiges integriertes Risikomanage-mentsystem kann Kostenersparnisse mit sich bringen und damit einen Wettbewerbsvor-teil darstellen. Vor diesem Hintergrund soll die vorliegende Arbeit Faktoren identifizieren, die für den Erfolg eines integrierten Risikomanagementsystems entscheidend sind. Diese Faktoren werden nachfolgend als Erfolgsfaktoren bezeichnet. Dabei sollte die Integration nicht unabhängig von der Implementierung entsprechender Systeme betrachtet werden. Der Erfolg einer Systemintegration hängt neben dem Aufbau des Systems und den Ausgangsbedingungen auch vom konkreten Implementierungsprozess ab. Daher wird bei der Identifikation der Erfolgsfaktoren die Frage der Integration in Verbindung mit der konkreten Umsetzung der integrierten Systeme betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
1.2 Gang der Untersuchung
2 Definitorische Grundlagen
2.1 Risiko und Risikoarten
2.2 Risikomanagement
2.3 Risikomanagementsysteme
2.4 Integration von Risikomanagementsystemen
2.5 Konzeptionelle Vorgehensweise
2.5.1 Definition kritische Erfolgsfaktoren (KEF)
2.5.2 Konzeptionelle Vorgehensweise bei der Bestimmung der KEF
3 Analyse der Integration von Risikomanagementsystemen
3.1 Definition des Analysemodells
3.2 Externe Anforderungen
3.3 Strategie
3.4 Struktur, Personen und Managementprozesse
3.5 Technologie
3.5.1 Technologische Integration von Risikomanagementsystemen
3.5.2 Anforderungen an das Report Tool
3.5.3 Anforderungen an die Risk Engine
3.5.4 Anforderungen an das Data Warehouse
3.5.5 Allgemeine Anforderungen
3.5.6 Standard- oder Individualsoftware
3.6 Ziele der Integration
4 Identifikation kritischer Erfolgsfaktoren
4.1 Erfassung potenzieller Erfolgsfaktoren aus der Literatur
4.1.1 Erfolgsfaktoren der Informationsverarbeitung
4.1.2 Erfolgsfaktoren der Integration
4.1.3 Erfolgsfaktoren der Implementierung
4.1.4 Erfolgsfaktoren des Projekt- und Change-Managements
4.2 Auswahl relevanter Erfolgsfaktoren
4.2.1 Systematisierung der potenziellen Erfolgsfaktoren
4.2.2 Systemorientierte Erfolgsfaktoren
4.2.3 Interaktionsorientierte Erfolgsfaktoren
4.2.4 Implementierungsorientierte Erfolgsfaktoren
4.2.5 Nutzerorientierte Erfolgsfaktoren
4.3 Analyse zur Identifikation der kritischen Erfolgsfaktoren
4.3.1 Vorgehensweise bei der Analyse der Erfolgsfaktoren
4.3.2 Analyse der systemimmanenten Erfolgsfaktoren
4.3.3 Analyse der implementierungsimmanenten Erfolgsfaktoren
5 Zusammenfassung und Ausblick
5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
5.2 Kritische Würdigung und Ausblick
Zielsetzung & Themen
Die Arbeit untersucht die Integration von Risikomanagementsystemen in der Bankenbranche mit dem Ziel, kritische Erfolgsfaktoren zu identifizieren, die für einen erfolgreichen Integrationsprozess entscheidend sind. Dabei wird analysiert, wie Risikomanagementsysteme trotz ihrer bisherigen Separierung (Markt- und Kreditrisiken) zusammengeführt werden können, um eine ganzheitliche Sicht auf die Risikosituation des Finanzinstituts zu gewährleisten und aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen.
- Integration von Markt- und Kreditrisikomanagementsystemen.
- Entwicklung und Anwendung eines Analysemodells (nach dem MIT-Modell) zur Strukturierung der Bankorganisation.
- Analyse externer (aufsichtsrechtlicher) und interner Anforderungen.
- Identifikation kritischer Erfolgsfaktoren anhand von Literaturanalysen und deren Validierung für die Systemintegration.
- Unterscheidung zwischen systemimmanenten und implementierungsimmanenten Erfolgsfaktoren.
Auszug aus dem Buch
3.5.1 Technologische Integration von Risikomanagementsystemen
Wie in Abschnitt 2.4 dargestellt, wird davon ausgegangen, dass Markt- und Kreditrisikomanagementsysteme bereits erfolgreich implementiert sind. Im Zuge der Integration bleiben die Systeme für die operationale Geschäftstätigkeit als modulare Einzelsysteme bestehen, nur die Funktionen des Risikomanagements werden integriert. Ein Beispiel hierfür ist das Trading-System, mit dem Transaktionen ausgeführt werden. Dieses Trading-System muss allerdings dieselben Daten über Transaktionen und den Markt enthalten wie das Risikomanagementsystem. Da sich sehr viele Daten der operationalen Systeme und des Risikomanagements überschneiden, können durch ein gemeinsames Data Warehouse hohe Synergieeffekte genutzt werden. Um Risikoberichte zu erhalten, soll in der ganzen Organisation das integrierte System verwendet werden. Prinzipiell besteht ein Risikomanagementsystem aus technologischer Sicht aus drei Elementen, der Datenbank (Data Warehouse), der Risikokalkulationskomponente (Risk Engine) und der Berichterstellungskomponente (Report Tool). Zusätzlich existieren die Schnittstellen zu den operationalen Systemen.
Über das Report Tool können die Benutzer über Abfragen Informationen vom System anfordern. Die Risk Engine sortiert und aggregiert die Daten aus dem Data Warehouse und berechnet die gewünschten Informationen. Diese werden dann dem Benutzer als Bericht (Report) zur Verfügung gestellt. Die Begriffe Trading-System und Kreditbearbeitungssystem stehen dabei stellvertretend für alle Systeme, die in den jeweiligen Abteilungen als Einzellösungen bestehen bleiben und auf eine gemeinsame Datenbasis zurückgreifen können. Im Folgenden sollen nun die Anforderungen an die einzelnen Komponenten näher erläutert werden.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Beschreibt die Problemstellung der zunehmenden Komplexität im Risikomanagement der Banken und formuliert das Ziel der Arbeit, kritische Erfolgsfaktoren für die Integration von Risikomanagementsystemen zu definieren.
2 Definitorische Grundlagen: Legt die theoretischen Grundlagen durch Definitionen von Risikoarten, Risikomanagementprozessen und den Konzepten der Systemintegration sowie kritischen Erfolgsfaktoren.
3 Analyse der Integration von Risikomanagementsystemen: Analysiert mittels eines theoretischen Modells (MIT-Modell) die Anforderungen und Determinanten einer Systemintegration, einschließlich der technologischen Komponenten wie Data Warehouse und Risk Engine.
4 Identifikation kritischer Erfolgsfaktoren: Führt eine Literaturanalyse durch, um potenzielle Erfolgsfaktoren zu erfassen, zu systematisieren und durch Filterung in kritische und nicht-kritische Faktoren für den Integrationsprozess zu unterteilen.
5 Zusammenfassung und Ausblick: Fasst die identifizierten kritischen Erfolgsfaktoren zusammen und reflektiert die methodische Vorgehensweise der theoretischen Analyse im Kontext der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion.
Schlüsselwörter
Risikomanagement, Risikomanagementsystem, Systemintegration, Bankenbranche, kritische Erfolgsfaktoren, Basel II, Risikosteuerung, Kreditrisiko, Marktrisiko, Data Warehouse, Risk Engine, Projektmanagement, Change-Management, Implementierung, Finanzrisiken.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Arbeit grundlegend?
Die Arbeit befasst sich mit der Herausforderung, separate Risikomanagementsysteme, insbesondere für Markt- und Kreditrisiken, in Banken zu einem integrierten Gesamtsystem zusammenzuführen.
Welche zentralen Themenfelder stehen im Mittelpunkt?
Im Fokus stehen die Analyse von Anforderungen an diese Systeme (technologisch und aufsichtsrechtlich) sowie die Identifikation von Erfolgsfaktoren, die für den Implementierungsprozess entscheidend sind.
Was ist das primäre Ziel der Untersuchung?
Das Ziel ist die Ableitung und Bewertung von kritischen Erfolgsfaktoren, um bei der Integration von Risikomanagementsystemen Fehlentscheidungen zu vermeiden und eine höhere Effizienz und Sicherheit zu erreichen.
Welche wissenschaftliche Methode wird verwendet?
Der Autor nutzt eine literaturgestützte theoretische Analyse, bei der ein modifiziertes Analysemodell verwendet wird, um den Untersuchungsgegenstand systematisch in Subsysteme zu gliedern.
Was wird im Hauptteil der Arbeit behandelt?
Der Hauptteil gliedert sich in eine detaillierte modellgestützte Analyse der Integrationsaspekte (Struktur, Strategie, Technologie) sowie die systematische Filterung und Analyse potenzieller Erfolgsfaktoren aus der Literatur.
Welche Schlüsselbegriffe charakterisieren die Arbeit?
Zentrale Begriffe sind die Integration von Risikomanagementsystemen, kritische Erfolgsfaktoren (KEF), das MIT-Modell, Basel II sowie die technologischen Komponenten eines integrierten Risikomanagements.
Welche technologischen Komponenten eines solchen Systems werden identifiziert?
Das System wird in drei Kernkomponenten unterteilt: Das Data Warehouse zur Datenhaltung, die Risk Engine zur Berechnung der Kennzahlen und das Report Tool zur Aufbereitung der Berichte.
Warum ist das "Commitment des Top-Managements" ein kritischer Erfolgsfaktor?
Da Integrationen oft mit organisatorischen Widerständen und Ressourcenkonflikten einhergehen, ist die Unterstützung durch die oberste Führungsebene unerlässlich, um Entscheidungen durchzusetzen und die Relevanz des Projekts zu unterstreichen.
Inwiefern beeinflussen externe Aufsichtsbehörden die Integration?
Vorgaben wie Basel II oder das KWG zwingen Banken zur quantitativen und qualitativen Risikoerfassung, was die Integration von Risikodaten technisch und prozessual zwingend erforderlich macht.
- Quote paper
- Dennis Röhrig (Author), 2005, Integration von Risikomanagementsystemen - Eine Analyse kritischer Erfolgsfaktoren , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56841
