Das Forschungsziel dieser empirischen Analyse wird mithilfe von zwei Betrachtungsweisen dargestellt. Zum einen wird untersucht, inwieweit sich die verschiedenen Schätzverfahren gesamt sowie in gewissen Unterperioden unterscheiden. Auf der anderen Seite soll festgestellt werden, welcher der Verfahren bessere Evaluationsergebnisse liefert. Spezifischer ausgedrückt, welche der Verfahren das Risiko adäquater wiedergibt.
Im darauffolgenden Kapitel wird das Forschungsdesign dargestellt, wobei die generelle Vorgehensweise erläutert wird. Anschließend werden die Daten und die Datenaufbereitung präsentiert. Hier werden die verwendeten Daten, der Untersuchungszeitraum und die Aufbereitung beschrieben. In Kapitel 4 werden die zuvor aufgeführten Daten analysiert. Es werden die statistischen Besonderheiten von Finanzmarktzeitreihen erläutert und untersucht. Anschließend werden die verschiedenen empirischen Ergebnisse vorgeführt. Am Ende dieser Analyse werden die empirischen Ergebnisse nochmals zusammengefasst und betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
2. Forschungsdesign
3. Daten und Datenaufbereitung
4. Datenanalyse
5. Empirische Ergebnisse
5.1 Grafische Vergleiche der VaR-Schätzer
5.2 Evaluation der VaR-Schätzer
6. Fazit
7. Anhang
8. Literaturverzeichnis
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