Diese Seminararbeit befasst sich mit der Ermittlung von Kreditausfallquoten und differenziert zwischen marginaler und kumulativer Ausfallrate. Im weiteren Verlauf wird der Einfluss des Konjunkturzyklus auf das Rating untersucht, wobei das Point-in-Time- und das Through-the-Cycle-Modell beleuchtet werden.
Im Zentrum der Arbeit stehen Methoden der Validitätsprüfung von Ratingssystemen. In diesem Zusammenhang werden das Cumulative Acccuracy Profile (CAP) und die Receiver Operating Characteristics (ROC) als Instrumente der Trennschärfenanalyse behandelt.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
1 Einführung
2 Zusammenhang zwischen Ausfallraten und Ratings
2.1 Methoden der Ermittlung von Ausfallraten
2.2 Ratings und Ausfallraten im Konjunkturverlauf
3 Methoden der Validitätsprüfung von Ratingssystemen
3.1 Propädeutikum
3.2 Das CAP-Modell
3.2.1 Herleitung und Verlauf der CAP-Kurve
3.2.2 Gini-Koeffizient
3.3 Das ROC-Modell
3.4 Zusammenhang zwischen Gini-Koeffizient und AUROC
4 Zusammenfassung
Anhang
Literaturverzeichnis
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