Ziel dieser Arbeit ist es, den theoretischen Aufbau des Value at Risk-Ansatzes zu erläutern, seine praktische Anwendung im Rahmen einer empirischen Fallstudie darzulegen und am Ende eine kritische Würdigung des Ansatzes vorzunehmen. Zusätzlich werden am Ende der Arbeit noch weitere, möglicherweise geeignetere, Ansätze zur Risikoquantifizierung vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
1.2 Vorgehensweise
2 Value at Risk-Ansatz
2.1 Definition des Value at Risk
2.2 Grundprinzip des Value at Risk
2.3 Prämissen zur Ermittlung des Value at Risk
2.4 Berechnungsmethoden des Value at Risk
2.5 Ermittlung des Value at Risk durch historische Simulation
3 Empirische Fallstudie zum Value at Risk der Adidas Aktie
3.1 Ausgangssituation und Aufbau der Fallstudie
3.2 Ermittlung der Monatsrenditen
3.3 Häufigkeitsverteilung der Renditen
3.4 Test auf Normalverteilung der Rendite
3.5 Exkurs: Risikoabschätzung bei Normalverteilungsannahme
3.6 Visualisierung der Aktienentwicklung
3.7 Value at Risk
3.8 Zusammenfassung der Fallstudie
4 Beurteilung des Value at Risk-Ansatzes
4.1 Kritische Würdigung
4.2 Verbesserungsmöglichkeiten und alternative Ansätze
5 Fazit
Quellenverzeichnis
- Arbeit zitieren
- David Nitsch (Autor:in), 2017, Value at Risk using Frequencies Advanced, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/438012
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