El presente trabajo pretende analizar una serie económica y una financiera considerando factores particulares de las bases de datos que podrían impedir la comparación de periodos continuos o sesgar sus pronósticos y estimaciones.
La primera parte del ejercicio consiste en el análisis y pronóstico de la serie económica utilizando al Producto Interno Bruto de México (PIB) como variable dependiente. En este apartado trabajaremos con su estacionalidad, por lo que probaremos con estimaciones deterministas (utilizando variables dummies) y estocásticas (empleando AR, MA y ARIMA) hasta encontrar el mejor ajuste, lo cuál se explicará con detalle en el desarrollo del trabajo. De la misma forma, se detallará el análisis y pronóstico para la serie financiera que es la segunda parte de nuestro ejercicio. Elegimos la cotización de los precios de Chevron de la bolsa de “The New York Stock Exchange” como la serie volátil para modelarla a través de procedimientos ARCH, GARCH, TARCH y EGARCH. Para el propósito anterior, obtuvimos las bases de datos del INEGI y de Yahoo Finance respectivamente.
Para finalizar este trabajo, calculamos el pronóstico para 8 periodos posteriores utilizando el procedimiento TRAMO-SEATS y explicando su forma de operación. Así mismo, comparamos nuestro pronóstico con el de TRAMO para verificar el nivel de ajuste de uno y otro modelo.
Índice
Producto Interno Bruto (serie estacional)
a) Discusión de la serie: fuente, periodicidad y gráficas
b) Pruebas para determinar el orden óptimo de diferenciación. Prueba DF, función de autocorrelación, criterio de minimización de varianza y método gráfico
c) Identificación y estimación de modelos
d) Pruebas de diagnóstico y criterios para seleccionar modelos
e) Pronósticos para ocho períodos con intervalos de confianza
Precios de las acciones de la compañía Chevron (serie financiera) .
a) Modelo GARCH
b) Pruebas sobre el ajuste
c) TARCH y EGARCH
d) Pronósticos para la varianza condicional (ocho períodos) y graficarla
Tramo-Seats
a) Reporte de Tramo- Seats
b) Comparación de pronósticos
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