Als Grundlage einer jeden soliden Geschäftsführung einer Bank wird ein angemessenes,
haftendes Eigenkapital und ausreichende Liquidität verstanden. Zu Zeiten der
Finanz- und Wirtschaftskrise wurde allerdings bewusst und sichtbar dass diese
Grundlage nicht vorhanden war. Es wurde klar dass sich insbesondere im Bankensektor
eine unverhältnismäßig hohe Fremdfinanzierung aufgebaut hatte und die Eigenkapitalausstattung
der Banken unübersehbare Qualitätslücken aufwies. Die aufgelaufenen
Verluste konnten von den Banken nicht mehr getragen werden. Lediglich
durch staatliche Stützungsmaßnahmen konnten noch weitreichendere Folgen der Finanzkrise
verhindert werden. Der daraus entstandene Vertrauensverlust führte bei
den Banken untereinander zu größtem Misstrauen und mündete in eine Liquiditätskrise,
sprich die Banken waren untereinander nicht mehr bereit sich gegenseitig
Geldmittel zur Verfügung zu stellen – der Rest ist Geschichte. Deshalb liegt das
Hauptaugenmerk des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (BCBS) darauf, die
Eigenkapitalqualität und Liquidität der Banken nachhaltig zu verbessern.
In dieser Seminararbeit wird aufgezeigt wie sich die regulatorischen Anforderungen
an Banken unter Basel III weiterentwickelt haben und wie die Kreditpreiskalkulation
dadurch beeinflusst wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Kalkulation von Kreditpreisen vor dem Hintergrund von Basel III
- 2.1. Grundlagen
- 2.2. Veränderungen unter Basel III
- 2.3. Bestandteile bei der Preiskalkulation von Kreditpreisen
- 2.4. Einfluss des Ratings auf Kreditkonditionen
- 2.5. Anwendung in der Praxis - Berechnungsbeispiel
- 3. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Auswirkungen der regulatorischen Anforderungen unter Basel III auf die Kreditpreiskalkulation im Corporate Banking. Sie beleuchtet die Weiterentwicklungen im Rahmen der Basel-III-Regulierung und untersucht deren Einfluss auf die gängigen Verfahren der Kreditpreisgestaltung.
- Die Rolle des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (BCBS) bei der Entwicklung von Basel III
- Die wichtigsten Neuerungen im Bereich der Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen
- Der Einfluss der Basel-III-Regulierung auf die Kreditrisikobewertung und -steuerung
- Die Auswirkungen der regulatorischen Veränderungen auf die Kalkulation von Kreditpreisen
- Die Anpassung von Kreditpreiskalkulationsmodellen an die neuen Rahmenbedingungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Dieses Kapitel führt in die Thematik der Kreditpreiskalkulation vor dem Hintergrund von Basel III ein. Es beleuchtet die Entstehung von Basel III im Kontext der Finanzkrise und die Notwendigkeit einer verschärften Regulierung im Bankensektor.
- Kapitel 2: Die Kalkulation von Kreditpreisen vor dem Hintergrund von Basel III - Dieses Kapitel stellt die Grundlagen der Kreditpreiskalkulation dar und erörtert die Auswirkungen der Basel-III-Regulierung auf die Preiskalkulation. Es beleuchtet die zentralen Bestandteile des Kreditpreises und den Einfluss des Ratings auf die Kreditkonditionen.
Schlüsselwörter
Basel III, Kreditpreiskalkulation, Corporate Banking, Eigenkapitalanforderungen, Liquiditätsanforderungen, Rating, Kreditrisiko, Risikomanagement, Bankenregulierung, Finanzkrise.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptziele von Basel III?
Basel III zielt darauf ab, die Eigenkapitalqualität und die Liquidität der Banken nachhaltig zu verbessern, um die Stabilität des Finanzsystems nach Krisen zu erhöhen.
Wie beeinflusst Basel III die Kreditpreise?
Durch höhere Eigenkapitalanforderungen steigen die Refinanzierungskosten der Banken, was sich direkt auf die Kalkulation der Kreditkonditionen für Kunden auswirkt.
Welche Rolle spielt das Rating bei der Kreditvergabe?
Das Rating bestimmt das Ausfallrisiko eines Kreditnehmers. Unter Basel III müssen risikoreichere Kredite mit mehr Eigenkapital unterlegt werden, was sie teurer macht.
Was sind die Bestandteile der Kreditpreiskalkulation?
Dazu gehören die Refinanzierungskosten, die Risikokosten (Standardrisikokosten), die Betriebskosten, die Eigenkapitalkosten sowie eine Gewinnmarge.
Warum führte die Finanzkrise zu Basel III?
Die Krise zeigte, dass viele Banken eine zu hohe Fremdfinanzierung und zu wenig qualitativ hochwertiges Eigenkapital hatten, um Verluste selbstständig zu tragen.
Was bedeutet Liquiditätssicherung unter Basel III?
Banken müssen nun strengere Kennzahlen (wie LCR und NSFR) einhalten, um sicherzustellen, dass sie auch in Stressphasen über genügend liquide Mittel verfügen.
- Citar trabajo
- Michael Nowak (Autor), 2016, Die Kalkulation von Kreditpreisen vor dem Hintergrund von Basel III, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336919
