Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz von Hypothesentests in der Ökonometrie und der Zeitreihenanalyse. Im Anschluss an eine kurze Einführung in die Hypothesentestung werden Ergänzungen der Annahmen für das ökonometrische Grundmodell gezeigt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Analyse eines geschätzten Regressionsmodells thematisiert.
Neben t- und F-Test spielen in dieser Arbeit auch die Themen Autokorrelation und Heteroskedastizität eine Rolle. Die jeweils damit verbundenen Tests (Wald-Wolfowitz und Durbin-Watson beziehungsweise Glejser, Breusch-Pagan und White) werden gezeigt. Abschließend kommt noch der Test auf Normalverteilung mittels Jarque-Bera zur Sprache.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in die Hypothesentestung
- 2. Ergänzung der Annahmen für das ökonometrische Grundmodell
- 3. Analyse eines geschätzten Regressionmodells
- 3.1. Test auf Signifikanz einzelner Regressoren: t-Test
- 3.2. Test auf Signifikanz des Gesamtmodells: F-Test
- 4. Autokorrelation: Ursachen, Auswirkungen und Tests
- 4.1. Ursachen und Auswirkungen
- 4.2. Tests
- 4.2.1. Wald-Wolfowitz-Test
- 4.2.2. Durbin-Watson-Test
- 5. Heteroskedastizität: Ursachen, Auswirkungen und Tests
- 5.1. Ursachen und Auswirkungen
- 5.2. Tests
- 5.2.1. Glejser-Test
- 5.2.2. Breusch-Pagan- und White-Test
- 6. Test auf Normalverteilung mittels Jarque-Bera-Test
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Werk dient als Einführung in die Hypothesentestung im Kontext der Ökonometrie und Zeitreihenanalyse. Es zielt darauf ab, die wichtigsten Verfahren und Tests zur Überprüfung der Annahmen ökonometrischer Modelle zu erläutern und anzuwenden.
- Grundlagen der statistischen Hypothesentestung
- Tests zur Überprüfung der Annahmen des ökonometrischen Grundmodells
- Analyse von Regressionmodellen und deren Signifikanz
- Tests auf Autokorrelation und Heteroskedastizität
- Test auf Normalverteilung der Residuen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung in die Hypothesentestung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für statistische Hypothesentests dar. Es werden die Konzepte der Nullhypothese (H0) und der Alternativhypothese (H1) eingeführt, sowie die Vorgehensweise bei der Formulierung einseitiger und zweiseitiger Hypothesen. Die möglichen Fehlertypen (Fehler 1. Art und Fehler 2. Art) werden erläutert und ihre Bedeutung für die Interpretation der Testergebnisse hervorgehoben. Das Kapitel bildet die Basis für das Verständnis der in den folgenden Kapiteln behandelten spezifischen Tests.
2. Ergänzung der Annahmen für das ökonometrische Grundmodell: Dieses Kapitel bereitet den Leser auf die nachfolgenden Kapitel vor, indem es die notwendigen Annahmen des ökonometrischen Grundmodells erläutert. Diese Annahmen bilden die Grundlage für die Gültigkeit der später beschriebenen Tests. Das Kapitel betont die Bedeutung der Erfüllung dieser Annahmen für die korrekte Interpretation der Ergebnisse.
3. Analyse eines geschätzten Regressionmodells: Dieses Kapitel befasst sich mit der Analyse eines geschätzten Regressionsmodells. Es beschreibt detailliert den t-Test zur Überprüfung der Signifikanz einzelner Regressoren und den F-Test zur Überprüfung der Gesamtsignifikanz des Modells. Die Interpretation der Testergebnisse und deren Bedeutung für die Modellauswahl werden erläutert. Die Kapitelteile 3.1 und 3.2 stellen wichtige Werkzeuge für die Beurteilung der Qualität eines geschätzten Modells dar.
4. Autokorrelation: Ursachen, Auswirkungen und Tests: Dieses Kapitel behandelt das Problem der Autokorrelation in ökonometrischen Modellen. Es werden die Ursachen und Auswirkungen von Autokorrelation erläutert, sowie verschiedene Tests zur Detektion von Autokorrelation vorgestellt, inklusive des Wald-Wolfowitz-Tests und des Durbin-Watson-Tests. Die Interpretation der Testergebnisse und die möglichen Konsequenzen bei Vorliegen von Autokorrelation werden ausführlich diskutiert.
5. Heteroskedastizität: Ursachen, Auswirkungen und Tests: Das Kapitel widmet sich dem Thema Heteroskedastizität, einem weiteren wichtigen Problem bei der Schätzung ökonometrischer Modelle. Es erklärt die Ursachen und Folgen von Heteroskedastizität und stellt verschiedene Tests zur Detektion vor, wie den Glejser-Test, den Breusch-Pagan-Test und den White-Test. Das Kapitel erläutert die Interpretation der Ergebnisse und die Bedeutung der Behandlung von Heteroskedastizität für die Modellgüte.
6. Test auf Normalverteilung mittels Jarque-Bera-Test: Dieses Kapitel beschreibt den Jarque-Bera-Test, ein Verfahren zur Überprüfung der Normalverteilungsannahme der Residuen in einem ökonometrischen Modell. Der Test wird detailliert erklärt, und die Interpretation der Ergebnisse in Bezug auf die Modellannahmen wird diskutiert. Die Bedeutung der Normalverteilungsannahme für die Gültigkeit der inferenzstatistischen Schlussfolgerungen wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Ökonometrie, Zeitreihenanalyse, Hypothesentestung, Regression, t-Test, F-Test, Autokorrelation, Heteroskedastizität, Normalverteilung, Jarque-Bera-Test, Wald-Wolfowitz-Test, Durbin-Watson-Test, Glejser-Test, Breusch-Pagan-Test, White-Test, Signifikanzniveau, Nullhypothese, Alternativhypothese.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Werk: Einführung in die Hypothesentestung in der Ökonometrie
Was ist der Inhalt dieses Werks?
Dieses Werk bietet eine umfassende Einführung in die Hypothesentestung im Kontext der Ökonometrie und Zeitreihenanalyse. Es behandelt die wichtigsten Verfahren und Tests zur Überprüfung der Annahmen ökonometrischer Modelle, beginnend mit den Grundlagen der statistischen Hypothesentestung und der Annahmen des ökonometrischen Grundmodells. Es werden detailliert der t-Test und F-Test zur Analyse von Regressionsmodellen, sowie Tests auf Autokorrelation (Wald-Wolfowitz-Test, Durbin-Watson-Test) und Heteroskedastizität (Glejser-Test, Breusch-Pagan-Test, White-Test) erklärt. Zusätzlich wird der Jarque-Bera-Test zur Überprüfung der Normalverteilungsannahme der Residuen behandelt.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die zentralen Themen umfassen: Grundlagen der statistischen Hypothesentestung (Nullhypothese, Alternativhypothese, Fehler 1. Art und 2. Art); Annahmen des ökonometrischen Grundmodells; Analyse von Regressionsmodellen (t-Test, F-Test); Autokorrelation (Ursachen, Auswirkungen, Tests); Heteroskedastizität (Ursachen, Auswirkungen, Tests); und der Test auf Normalverteilung der Residuen (Jarque-Bera-Test). Jedes Thema wird mit Beispielen und detaillierten Erklärungen versehen.
Welche Tests werden im Werk beschrieben?
Das Werk beschreibt eine Reihe von wichtigen statistischen Tests, darunter: den t-Test zur Überprüfung der Signifikanz einzelner Regressoren in einem Regressionsmodell; den F-Test zur Überprüfung der Gesamtsignifikanz des Regressionsmodells; den Wald-Wolfowitz-Test und den Durbin-Watson-Test zum Nachweis von Autokorrelation; den Glejser-Test, den Breusch-Pagan-Test und den White-Test zum Nachweis von Heteroskedastizität; und den Jarque-Bera-Test zur Überprüfung der Normalverteilungsannahme der Residuen.
Für wen ist dieses Werk geeignet?
Dieses Werk richtet sich an Studierende und Wissenschaftler, die sich mit ökonometrischen Methoden und der Analyse von Zeitreihen befassen. Es eignet sich insbesondere für Leser mit Vorkenntnissen in Statistik und Ökonometrie.
Welche Kapitel umfasst das Werk?
Das Werk gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Einführung in die Hypothesentestung; 2. Ergänzung der Annahmen für das ökonometrische Grundmodell; 3. Analyse eines geschätzten Regressionmodells (inkl. t-Test und F-Test); 4. Autokorrelation: Ursachen, Auswirkungen und Tests (inkl. Wald-Wolfowitz- und Durbin-Watson-Test); 5. Heteroskedastizität: Ursachen, Auswirkungen und Tests (inkl. Glejser-, Breusch-Pagan- und White-Test); 6. Test auf Normalverteilung mittels Jarque-Bera-Test.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Werk behandelt?
Schlüsselbegriffe umfassen: Ökonometrie, Zeitreihenanalyse, Hypothesentestung, Regression, t-Test, F-Test, Autokorrelation, Heteroskedastizität, Normalverteilung, Jarque-Bera-Test, Wald-Wolfowitz-Test, Durbin-Watson-Test, Glejser-Test, Breusch-Pagan-Test, White-Test, Signifikanzniveau, Nullhypothese, Alternativhypothese.
Wo finde ich mehr Informationen?
(Hier könnte ein Link zum vollständigen Dokument oder zur Webseite des Verlags eingefügt werden)
- Quote paper
- Evgeny Nosenko (Author), 2013, Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308435
