Im Fokus des Basel III Capital Framework steht die Kräftigung der Eigenkapital- und Liquiditätsbasis der Kreditinstitute, um zum einen die Widerstandsfähigkeit der Banken und zum anderen die des gesamten Finanzsystems zu stärken. Strengere qualitative sowie quantitative Anforderungen an das Eigenkapital und die neuen Liquiditätsstandards sollen die Kreditinstitute dazu bewegen künftige Krisensituationen selbstständig und ohne staatliche Hilfen zu überwinden.
Basel III wird nach einem Vorschlag der Europäischen Kommission als eine EU- Verordnung umgesetzt. Damit werden die neuen Baseler Regulierungsvorschriften umgehend deutsches Aufsichtsrecht. Die verschärften Anforderungen werden dabei stufenweise voraussichtlich ab 01.01.2013 eingeführt. Dadurch sollen negative Auswirkungen hinsichtlich der Geschäftstätigkeit der Kreditinstitute sowie der Kreditversorgung vermieden werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Der Weg von Basel II zu Basel III
- 2.1 Basel II
- 2.1.1 Säule 1 - Mindestkapitalanforderungen
- 2.1.2 Säule 2 - Aufsichtliches Überprüfungsverfahren
- 2.1.3 Säule 3 - Marktdisziplin
- 2.2 Die Schwachstellen von Basel II
- 2.1 Basel II
- 3 Die neuen Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften nach Basel III und die Auswirkungen auf deutsche Kreditinstitute
- 3.1 Das bankaufsichtliche Eigenkapital nach Basel III
- 3.1.1 Zusammensetzung des bankaufsichtlichen Eigenkapitals
- 3.1.1.1 Qualitative Anforderungen an das Kernkapital
- 3.1.1.2 Qualitative Anforderungen an das Ergänzungskapital
- 3.1.2 Eigenkapital Quantität und Übergangsregelung
- 3.1.1 Zusammensetzung des bankaufsichtlichen Eigenkapitals
- 3.2 Die neuen Baseler Liquiditätsanforderungen
- 3.2.1 Liquidity Coverage Ratio
- 3.2.2 Net Stable Funding Ratio
- 3.3 Weitere regulatorische Änderungen durch Basel III
- 3.3.1 Leverage Ratio
- 3.3.2 Kapitalerhaltungspuffer und antizyklischer Puffer
- 3.3.2.1 Kapitalerhaltungspuffer
- 3.3.2.2 Antizyklischer Puffer
- 3.3.3 Abzugsposten
- 3.3.4 Offenlegung der Eigenkapitalbestandteile
- 3.3.5 zusätzlicher Kapitalpuffer für systemrelevante Institute
- 3.1 Das bankaufsichtliche Eigenkapital nach Basel III
- 4 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der staatlichen Regulierungsmaßnahmen von Basel III auf deutsche Kreditinstitute. Die Zielsetzung ist, den Weg von Basel II zu Basel III detailliert darzustellen, die Schwächen von Basel II aufzuzeigen und die neuen Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen zu analysieren. Die möglichen Auswirkungen auf die deutsche Kreditwirtschaft werden ebenfalls beleuchtet.
- Der Vergleich der Regulierungsansätze von Basel II und Basel III
- Analyse der Schwächen des Basel II-Regelwerks
- Die neuen Eigenkapitalanforderungen nach Basel III
- Die neuen Liquiditätsanforderungen nach Basel III
- Auswirkungen auf deutsche Kreditinstitute
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Hintergrund von Basel III als Reaktion auf die Finanzkrise und die Notwendigkeit einer Stärkung der Eigenkapital- und Liquiditätsbasis der Banken. Sie skizziert die zentralen Ziele der Arbeit und die zu behandelnden Themen, die die Auswirkungen der Regulierung auf deutsche Kreditinstitute untersuchen.
2 Der Weg von Basel II zu Basel III: Dieses Kapitel erläutert zunächst Basel II mit seiner Drei-Säulen-Struktur (Mindestkapitalanforderungen, Aufsichtliches Überprüfungsverfahren, Marktdisziplin). Es analysiert die Schwächen des Systems, wie z.B. die unzureichende Berücksichtigung von Risiken und die Subventionierung riskanter Kreditnehmer durch weniger riskante. Diese Schwächen legten die Grundlage für die Überarbeitung in Basel III.
3 Die neuen Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften nach Basel III und die Auswirkungen auf deutsche Kreditinstitute: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es detailliert die neuen Eigenkapitalanforderungen (Quantität und Qualität), die Zusammensetzung des bankaufsichtlichen Eigenkapitals und die Übergangsregelungen. Besonders die neuen Liquiditätsanforderungen (Liquidity Coverage Ratio und Net Stable Funding Ratio) werden erläutert. Weitere regulatorische Änderungen, wie die Leverage Ratio, Kapitalerhaltungspuffer, antizyklischer Puffer, Abzugsposten und die Offenlegung von Eigenkapitalbestandteilen werden behandelt. Die möglichen Auswirkungen auf deutsche Kreditinstitute, einschließlich Kritikpunkte und gegensätzlicher Meinungen von verschiedenen Akteuren, werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Basel III, Basel II, Eigenkapitalanforderungen, Liquiditätsanforderungen, Bankenregulierung, Finanzstabilität, Kreditinstitute, Deutschland, Risikogewichtungen, Leverage Ratio, Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio, Kapitalerhaltungspuffer, Antizyklischer Puffer.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Auswirkungen von Basel III auf deutsche Kreditinstitute
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument analysiert die Auswirkungen der neuen bankaufsichtlichen Regulierungen von Basel III auf deutsche Kreditinstitute. Es vergleicht Basel II und Basel III, untersucht die Schwächen des vorherigen Systems und beschreibt detailliert die neuen Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt den Weg von Basel II zu Basel III, die Schwächen von Basel II, die neuen Eigenkapitalanforderungen (inklusive Zusammensetzung und Übergangsregelungen), die neuen Liquiditätsanforderungen (LCR und NSFR), weitere regulatorische Änderungen wie die Leverage Ratio, Kapitalerhaltungs- und antizyklische Puffer, Abzugsposten und die Offenlegung von Eigenkapitalbestandteilen. Die möglichen Auswirkungen auf die deutsche Kreditwirtschaft werden ebenfalls umfassend diskutiert.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Der Weg von Basel II zu Basel III, Die neuen Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften nach Basel III und die Auswirkungen auf deutsche Kreditinstitute, und Resümee. Zusätzlich enthält es ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Schwächen von Basel II werden angesprochen?
Das Dokument kritisiert die unzureichende Berücksichtigung von Risiken und die Möglichkeit der Subventionierung riskanter Kreditnehmer durch weniger riskante im Basel II-System.
Welche neuen Eigenkapitalanforderungen werden in Basel III eingeführt?
Basel III führt neue Anforderungen an die Quantität und Qualität des bankaufsichtlichen Eigenkapitals ein. Die Zusammensetzung des Eigenkapitals wird detailliert beschrieben, inklusive der Anforderungen an Kernkapital und Ergänzungskapital. Übergangsregelungen werden ebenfalls erläutert.
Welche neuen Liquiditätsanforderungen gibt es in Basel III?
Die neuen Liquiditätsanforderungen umfassen die Liquidity Coverage Ratio (LCR) und die Net Stable Funding Ratio (NSFR). Das Dokument erläutert beide Kennzahlen im Detail.
Welche weiteren regulatorischen Änderungen werden durch Basel III eingeführt?
Zusätzlich zu den Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen werden weitere Änderungen wie die Leverage Ratio, Kapitalerhaltungspuffer, der antizyklische Puffer, Abzugsposten und die Offenlegung von Eigenkapitalbestandteilen behandelt.
Welche Auswirkungen hat Basel III auf deutsche Kreditinstitute?
Das Dokument analysiert die möglichen Auswirkungen der Basel III-Regulierung auf deutsche Kreditinstitute. Es beinhaltet eine Diskussion der Auswirkungen der neuen Anforderungen und berücksichtigt dabei auch verschiedene Meinungen und Kritikpunkte von unterschiedlichen Akteuren.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Zusammenhang mit Basel III relevant?
Schlüsselbegriffe sind unter anderem: Basel III, Basel II, Eigenkapitalanforderungen, Liquiditätsanforderungen, Bankenregulierung, Finanzstabilität, Kreditinstitute, Deutschland, Risikogewichtungen, Leverage Ratio, Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), Kapitalerhaltungspuffer, Antizyklischer Puffer.
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- B.Sc. Romy Böhmer (Autor), 2012, Die Erneuerungen von Basel III im Vergleich zu Basel II in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294688
