In dieser Arbeit werden Volatilitätsindizes beschrieben, die zum einen ein beliebtes Maß für die erwartete Entwicklung der Volatilität darstellen, zum anderen Basis für zahlreiche neue Volatilitätsprodukte sind. Darüber hinaus werden die populärsten Instrumente zum Handeln von Volatilität erläutert.
Aus dem Inhalt:
Volatilitätsindizes;
Instrumente zum Handeln der Volatilität, wie
Straddles, Volatility- und Variance-Swaps, Theoretische Replikation eines Variance-Swaps, Replikation eines Variance-Swaps in der Praxis;
Futures und Zertifikate auf Volatilitätsindizes.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungen
1 Einleitung
2 Volatilitätsindizes
3 Instrumente zum Handeln der Volatilität
3.1 Straddles
3.2 Volatility- und Variance-Swaps
3.2.1 Theoretische Replikation eines Variance-Swaps
3.2.2 Replikation eines Variance-Swaps in der Praxis
4 Futures und Zertifikate auf Volatilitätsindizes
Anhang
A Kenngrößen von Optionen und Optionsportfolios
A.1 Delta
A.2 Gamma
A.3 Theta
A.4 Rho
A.5 Vega
B Hedgen von Optionsportfolios
C Ergänzung zur Replikation von Variance-Swaps
Literaturverzeichnis (inkl. weiterführender Literatur)
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