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Delta-Hedging mit Optionen

Name: Delta-Hedging mit Optionen
Price: 18.95 EUR
Availability: InStock
Author: Nadya Stefanova
ISBN: 978-3-640-76705-2

Seminar Paper, 2009

17 Pages, Grade: 2,3

Nadya Stefanova (Author)

Excerpt

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Einleitung

2 Optionen,Black und Scholes-Modell
2.1 Delta
2.1.1 Definition
2.1.2 Berechnung des Deltas
2.1.3 Delta eines Calls
2.1.4 Delta eines Puts
2.1.5 Delta in verschiedenen Optionssituationen
2.2 Delta Hedging (dynamisch)
2.2.1 Delta neutral gestalten
2.2.2 Protective Put Strategie bei kontinuierlich fallenden Aktienkursen
2.2.3 Protective Put Strategie bei kontinuierlich steigenden Aktienkursen

3 Andere Hedgingstrategien mit Optionen
3.1 Fixed Hedge
3.2 Gamma Hedge

4 Fazit

Literaturverzeichnis

Excerpt out of 17 pages

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