Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
1. Einleitung
2. CAPM
2.1 Historie und Weiterentwicklung
2.2 Grundlagen, Prämissen und zentrale Modell-Bewertungsgleichung
2.2.1 Wertpapiermarktlinie (WML) / Security Market Line (SML)
2.2.2 Beta-Faktor (ß)
2.3 Empirische Revision des Modells anhand des Single-Index-Modell (SIM)...
2.4 Modellrezension
3. APT
3.1 Historie und Weiterentwicklung
3.2 Grundlagen, Prämissen und zentrale Modell-Bewertungsgleichung
3.2.1 Wertpapiermarktebene (WME)
3.3 Empirische Revision der Theorie anhand des Multi-Index-Modell (MIM)
3.4 Modellrezension
4. Kollation CAPM and APT
5. Schlusswort und kritische Evaluation
Literaturverzeichnis
Ende der Leseprobe aus 19 Seiten
- Arbeit zitieren
- Dominique Haas (Autor:in), 2009, Die Gegenüberstellung von Capital Asset Pricing Model und Arbitrage Pricing Theory als zentrale Bewertungsmodelle der Kapitalmarkttheorie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151094
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